Эконометрика. Попова Г.К. - 15 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

15
0:
2
0
=RH (уравнение незначимо)
0:
2
1
RH
(уравнение значимо)
1
1
2
2
=
m
mn
R
R
F
эксп
,
где
m - число коэффициентов в уравнении.
);1;05,0(
21
mnkmkF
кр
====
α
- по табл. распределения Фи-
шера (приложение 4).
Если
крэксп
FF < , уравнение незначимо. При
крэксп
FF > уравнение
значимо.
6. Провести сглаживание временного ряда методом средних (m = 3).
t 1 2 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
y
t
y
1
y
2
y
3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
t
~
у
-
1
у
~
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Простроить графики(на одном чертеже ): ломаную у(t), сглажи-
вающую ломаную
)t(у
~
и прямую )t(у
=b
0
+ b
1
t.
8. Чтобы определить, можно ли использовать уравнение тренда для
прогнозирования, оценим корреляцию во времени, таким образом про-
верим наличие автокорреляции ошибок (по критерию Дарбина-Уотсона).
Составим таблицу
t y
t
t
у
e
t
= y
t
-
t
у
e
t-1
1
tt
ee
2
t
e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1tt
ee
2
t
e
=
2
1
12
t
tt
эк
e
ee
d
;
(
)
внкр
dиdpnd :;;05,0=
α
,
где
рчисло неизвестных в уравнении тренда (р = 1).
         H 0 : R 2 = 0 (уравнение незначимо)

         H 1 : R 2 ≠ 0 (уравнение значимо)

                        R2         n−m
         Fэксп =               ⋅        ,
                      1− R 2       m −1
         где m - число коэффициентов в уравнении.
         Fкр = (α = 0,05; k1 = m − 1; k 2 = n − m) - по табл. распределения Фи-

шера (приложение 4).
         Если Fэксп < Fкр , уравнение незначимо. При Fэксп > Fкр уравнение

значимо.
         6. Провести сглаживание временного ряда методом средних (m = 3).
t             1         2          3   . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .   .
yt            y1        y2         y3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~
у             -         у~1        .   . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . .
     t


   7. Простроить графики(на одном чертеже): ломаную у(t), сглажи-
вающую ломаную у~ ( t ) и прямую у€( t ) =b0 + b1t.
         8. Чтобы определить, можно ли использовать уравнение тренда для
прогнозирования, оценим корреляцию во времени, таким образом про-
верим наличие автокорреляции ошибок (по критерию Дарбина-Уотсона).
         Составим таблицу
t        yt        у€t et = yt - у€t        et-1            et ⋅ et −1   et2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∑                                  ∑ et ⋅ et −1 ∑ et2
                  ∑ et et −1 
         d эк = 21 −
                        2 
                              ; d                 (           )
                                   кр α = 0,05; n; p : d н и d в ,
                     ∑ t 
                       e

         где р – число неизвестных в уравнении тренда (р = 1).


                                                       15