Эконометрика. Попова Г.К. - 16 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ИВГПУ | Иваново

Составители: 

Рубрика: 

16
кр
d находится по таблице критерия Дарбина-Уотсона (прило-
жение 1).
а). Если
вэкв
ddd −<< 4 , принимается гипотеза об отсутствии авто-
корреляции ошибок.
б).
вэкн
ddd ≤≤ или
нэкв
ddd −≤≤− 44 - вопрос о принятии гипоте -
зы о наличии автокорреляции ошибок остается открытым.
в).
нэк
dd0 << - принимается гипотеза о положительной автокорре-
ляции.
с).
44 <<−
экн
dd - принимается гипотеза об отрицательной авто-
корреляции.
9. Если корреляция во времени отсутствует, можно использовать
у
€
не только для точечного, но и для интервального прогноза.
1n10t
tbby
1n
+
⋅+=
+
- точечный прогноз для ))1n(y
€
y
€
(tt
1n
t1n
+==
+
+
.
Границы для
:)1( +ny
αα
tSnynytSny
yy
⋅++≤+≤⋅−+ )1()1()1( ,
где
2
y
y
SS = ,
()
()
−
−
+=
∑
2
i
2
2
e
2
y
tt
tt
n
1
SS
;
n
t
t
∑
= ;
()
()
∑∑
∑
−=−
n
t
ttt
2
2
2
i
;
2
2
2
−
=
∑
n
e
S
t
e
;
α
t
- находится по таблице распределения Стьюдента:
(
)
2;05,0 −== nkt
α
(приложение 3). 
     d кр находится по таблице критерия Дарбина-Уотсона                                                  (прило-

жение 1).
     а). Если d в < d эк < 4 − d в , принимается гипотеза об отсутствии авто-
корреляции ошибок.
     б). d н ≤ d эк ≤ d в или 4 − d в ≤ d эк ≤ 4 − d н - вопрос о принятии гипоте-
зы о наличии автокорреляции ошибок остается открытым.
     в). 0 < d эк < d н - принимается гипотеза о положительной автокорре-
ляции.
     с). 4 − d н < d эк < 4 - принимается гипотеза об отрицательной авто-
корреляции.
     9. Если корреляция во времени отсутствует, можно использовать у€
не только для точечного, но и для интервального прогноза.
     y t n +1 = b0 + b1 ⋅ t n +1 - точечный прогноз для t = t n +1 ( y€tn +1 = y€( n + 1 )) .

     Границы для y (n + 1) :

     y (n + 1) − S y ⋅ tα ≤ y (n + 1) ≤ y (n + 1) + S y ⋅ tα ,

     где S y = S 2 ,
                             y

                      1           (t − t )2       
                                                   ;t = ∑ t ;                               (∑ t )2
     S y2   =   S e2        +                                   ∑ (t i   −t) =
                                                                             2
                                                                                  ∑t   2
                                                                                           −         ;
                                                  
                                 ∑ (t i   − t)
                         n                     2         n                                      n
                                                  

       S e2   =
                ∑ et2
                      ;
                    n−2
     tα         -    находится                   по    таблице            распределения             Стьюдента:
 (                                 )
t α = 0,05; k = n − 2 (приложение 3).




                                                            16

Страницы