Эконометрика. Попова Г.К. - 14 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ИВГПУ | Иваново

Составители: 

Рубрика: 

14
0:
1
≠
а
rH ,
=
экспа
r ;
(
)
nr
крa
;05,0=
α
- найти по табл. r
а
(приложение 2).
Если r
a эксп
< r
a кр
, принимается
0
H : автокорреляция отсутствует.
4. Найти линейный тренд
tbby
€
10
+= , решив систему нормальных
уравнений:
⋅=+
=+
∑∑∑
∑∑
.tytbtb
ytbnb
t
2
10
t10
Для этого подсчитать
6
)12)(1(
;
2
)1(
1
2
1
++
=
+
=
∑∑
nnn
t
nn
t
nn
и
∑
⋅ty
t
.
5. Проверить значимость уравнения. Находим R
2
по формуле:
()
()
2
t
t
2
tt
2
yy
y
€
y
1R
∑
∑
−
−
−=
,
где
n
y
у
n
1
t
t
∑
= , а
t
y
€
находится по модели
tbby
€
10t
+=
(при
1
y1t −=
;
2
y2t −=
и т.д.)
Для нахождения R
2
составляется таблица
t . . . . . . . . . . . . . . . .
y
t
. . . . . . . . . . . . . . . .
t
y
€
. . . . . . . . . . . . . . .
()
2
t
t
yy − . . . . . . . . . . . . .
()
∑
−
2
t
t
yy
()
2
tt
y
€
y − . . . . . . . . . . . .
.
()
∑
−
2
tt
y
€
y 
       H 1 : rа ≠ 0 ,

       rа эксп = ; ra кр (α = 0,05; n ) - найти по табл. rа (приложение 2).
       Если ra эксп< ra кр, принимается H 0 : автокорреляция отсутствует.


       4. Найти линейный тренд y€ = b0 + b1t , решив систему нормальных
уравнений:
       b0 n + b1 ∑ t = ∑ y t
        
        b0 ∑ t + b1 ∑ t 2 = ∑ y t ⋅ t .
                                       n               n
                                  n( n + 1)                     n( n + 1)(2 n + 1)
       Для этого подсчитать ∑ t =           ;         ∑t 2 =                       и   ∑ yt ⋅ t .
                            1         2                1                6


       5. Проверить значимость уравнения. Находим R2 по формуле:

                                          ∑ (y t − y€t ) ,
                                                       2
                                  2
                              R       =1−
                                          ∑ (y t − y t )
                                                        2




                   n
                   ∑ yt
                   1
       где у t =           , а y€t находится по модели y€t = b0 + b1t (при t = 1 − y1 ;
                       n
t = 2 − y 2 и т.д.)
       Для нахождения R2 составляется таблица
t. . . . . . . . . . . . . . . .
yt . . . . . . . . . . . . . . . .
    y€t . . . . . . . . . . . . . . .

(y t − y t )2 .   . . . . . . . . . . . .              ∑ (y t − y t )
                                                                      2


(y t   − y€t )2 . . . . . . . . . . . .                ∑ (y t   − y€t )2
.


                                                 14

Страницы