Эконометрика. Попова Г.К. - 6 стр.

   Проверка гипотезы:

   H0 : R 2 = 0 ,

    H1 : R 2 ≠ 0 ,
              R2          n−m
   Fэксп =            ⋅        ,
             1 − R2       m −1
   где m – число коэффициентов в модели (в данном случае m = 2), т. е.

              R2          n −2
   Fэксп =            ⋅
             1 − R2         1
       (                              )
   Fкр α = 0 ,05 ; f1 = m − 1; f2 = n − m – по табл. распределения Фишера

   (приложение 4).
   Если Fэксп > Fкр , модель значима.

6а. В случае адекватности модели дать ее истолкование.


2б. Если зависимость между х и у квадратическая, то составить уравне-

   ние регрессии в виде у€ = а0 + а1 х + а2 х 2 , используя соответствующие
   формулы для оценки а0 , а1 и а2 . Далее выполнить пункты 5а, 6а.


2в. Если зависимость гиперболического, показательного или степенного
   типа, провести линеаризацию модели, составить уравнение линей-
   ной регрессии для ~
                     х , у~ , перейти к х и у, далее к п.п. 5а и 6а.


Задача 2. Множественная регрессия


Дано: Результаты наблюдений над тремя переменными (факторными х1
и х2 и объясняемым у), представленные в виде таблицы.


Требуется: получить линейное уравнение множественной регрессии
в виде у = а0 + а1 х + а2 х2 и проверить его адекватность.
                                     6