Управленческие решения. Рычников О.В. - 27 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПб ГУАП | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

25
кции F(y
i
) критерия. Указанная функция имеет форму вектор-столбца,
i-я строка которого является результатом свертки оценок полезности
альтернативы y
i
по всем внешним состояниям s
j
. Оптимальным счита-
ется такое решение, при котором целевая функция используемого кри-
терия принимает одно из экстремальных значений.
Все описываемые ниже процедуры выбора оптимального решения
y
*
с помощью этих критериев относятся к случаю решения одноцелевой
задачи принятия УР. Рассмотрим некоторые из наиболее известных клас-
сических критериев, используемых при решении контрольной задачи.
1. ММ-критерий имеет две разновидности
1.1. Первая разновидность предполагает использование целевой фун-
кции следующего вида:
(1)
MM
min ( , ),
ij
j
Ffys
=
(6)
а выбор оптимальной альтернативы y
*
производится следующим образом:
{}
*(1)
ДMM
|ar
g
max ( ) ,
ii i i
i
yyyYy Fy
⇔∈∧⇔
(7)
где Y
Д
– множество допустимых решений.
Этот критерий соответствует позиции крайней осторожности (пес-
симизма) ЛПР, который руководствуется девизом "принимай решение,
ориентируясь на наихудший случай". Критерий называется критерием
максимина, критерием "пессимизма" или критерием Вальда.
1.2. Вторая разновидность предполагает использование целевой фун-
кции следующего вида:
(2)
MM
max ( , ) ,
ij
j
Ffys
=
(8)
а выбор оптимальной альтернативы y
*
производится на основе приве-
денного выше логического выражения, но с использованием целевой
функции
(2)
MM
()
i
Fy
=
. Эта разновидность называется критерием макси-
макса, критерием "оптимизма" или критерием "азартного игрока".
В этом случае ЛПР руководствуется девизом "принимай решение, ори-
ентируясь на наилучший случай".
Выбор той или иной разновидности ММ-критерия зависит от психо-
логии ЛПР и его отношения в момент принятия УР к возможному вы-
игрышу или проигрышу. Поведение ЛПР может быть описано графи-
ческой моделью, называемой "индивидуальной функцией полезности
ЛПР"[7, с. 27].

Страницы