Управленческие решения. Рычников О.В. - 29 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПб ГУАП | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

27
специфики тех или иных состояний природы и видов деятельности че-
ловека. Рисковать – значит совершать действия в надежде на счастли-
вый исход по принципу "повезет – не повезет". Конечно, риск можно
избежать, т. е. просто уклониться от решения, связанного с риском (на-
пример, при использовании критерия "пессимизма"). Однако для пред-
принимателя избежание риска зачастую означает отказ от возможной
прибыли.
Одной из количественных оценок степени риска при принятии УР
является колеблемость (изменчивость) возможного результата (величи-
ны выигрыша или проигрыша). В статистике для оценки колеблемости
используют коэффициент вариации V
i
σ
,
i
i
V
x
=
(11)
где
2
1
σ(),
n
iijj
j
xxpn
=
=−
∑
– количество анализируемых состояний "при-
роды",
1
n
ij j
i
xxp
=
=
∑
– среднестатистическое значение выигрыша (или
проигрыша).
В соответствии с величиной V
i
различают:
– низкий уровень риска V
i
< 0,10;
– средний уровень риска
0,10 0, 25;
i
V
≤≤
;
– высокий уровень риска V
i
> 0,25.
Знание степени риска и индивидуальной функции полезности [7]
позволяет более полно учесть отношение ЛПР к риску при разработке
управленческого решения.
5.2. Методические указания к выполнению контрольной работы
№ 2 "Разработка управленческих решений с использованием
методов математического программирования"
Содержание контрольной работы № 2 соответствует разд. 1 и 6 учеб-
ной программы.
Математическое программирование (МП) – раздел математики, в ко-
тором изучаются методы экстремизации (минимизации и максимиза-
ции) скалярной (целевой) функции
() ( )
12
, , , ...,
n
fyyy=уу
на задан-
ном подмножестве У
Д
(подмножестве допустимых решений) n-мерного

Страницы