Математическая статистика и планирование эксперимента. Рыков В.В - 222 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

§ 1 Случайные величины
> N1:=Normal(mu[1], sigma[1]):
> f1:=PDF(N1, x):
>
> # Второе нормальное распределение:
> assume(mu[2]::real, sigma[2]>0);
> N2:=Normal(mu[2], sigma[2]):
> f2:=PDF(N2, x):
>
> # Их смесь Normal2:
> f3:=f1/2 + f2/2:
> Normal2:=Distribution(PDF = unapply(f3, x)):
>
> # С.в. с распределением Normal2:
> X:=RandomVariable(Normal2):
>
> # Преобразованная с.в. Y:
> Y:=X^2:
Найдем характеристики с.в. Y
> Mean(Y);
1
2
µ
2
1
+
1
2
σ
2
1
+
1
2
µ
2
2
+
1
2
σ
2
2
> Variance(Y);
−
1
2
µ
2
1
µ
2
2
−
1
2
µ
2
1
σ
2
2
−
1
2
σ
2
1
σ
2
2
+
5
4
σ
4
1
+
5
4
σ
4
2
+
5
2
µ
2
1
σ
2
1
−
1
2
µ
2
2
σ
2
1
+
1
4
µ
4
1
+
5
2
µ
2
2
σ
2
2
+
1
4
µ
4
2
> # Аргумент должен быть положителен.
> assume(t>=0);
> PDF(Y, t);
222

Страницы