Составители:
Рубрика:
29
Другой вид уравнения множественной регрессии – уравнение рег(
рессии в стандартизованном масштабе:
=β +β + +β
12
12
,,, ,
p
yx x px
tt t t
где
−
−
==
σσ
,
i
i
ii
yx
yx
xx
yy
tt
– стандартизованные переменные; β
i
–
стандартизованные коэффициенты регрессии.
Связь коэффициентов множественной регрессии b
i
со стандарти#
зованными коэффициентами β
i
описывается следующим соотноше#
нием:
σ
=β
σ
.
i
y
ii
x
b
Параметр а определяется как
=− − − −
11 22
... .
pp
aybx bx bx
Для расчета частных коэффициентов эластичности применяет#
ся следующая формула:
1
−+
=
1
12 1 1
, , ..., , ..., , ...,
.
x
iiip
i
yi
xx x x x x
x
Эb
y
При построении уравнения множественной регрессии может воз#
никнуть проблема мультиколлинеарности факторов, их тесной ли#
нейной связи. Чем сильнее мультиколлинеарность факторов, тем
менее надежна оценка распределения суммы объясненной вариации
по отдельным факторам с помощью метода наименьших квадратов.
Считается, что две переменные коллинеарны, т. е. находятся между
собой в линейной зависимости, если коэффициент корреляции боль#
ше или равен 0,7.
Для оценки мультиколлинеарности факторов используется опре#
делитель матрицы парных коэффициентов корреляции между фак#
торами.
Если между факторами существует полная линейная зависимость
и все коэффициенты корреляции равны 1, то определитель такой
матрицы равен 0:
==
111
Det 1 1 1 0.
111
R
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- …
- следующая ›
- последняя »
