Основы эконометрического анализа. Семенова Е.Г - 60 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПб ГУАП | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

60
=++++++
⎧
⎪
=++++ ++
⎪
⎨
⎪
⎪
=++++ ++
⎩
1 12 2 13 3 11 1 12 2 1
2 21 1 23 3 21 1 22 2 2
11 22 11 2 2
...... .... ,
...... .... ,
............................
....... .... .
mm
mm
nn n n n nmm
ybyby axax ax
ybyby axax ax
ybyby axax ax
Такая система уравнений называется структурной формой моде
ли.
Система совместных, одновременных уравнений (или структур#
ная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные пере#
менные.
Эндогенные переменные (у) – взаимозависимые переменные, ко#
торые определяются внутри модели (системы).
Экзогенные переменные (х) – независимые переменные, которые
определяются вне системы.
Классификация переменных на эндогенные и экзогенные зависит
от теоретической концепции принятой модели. Экономические пере#
менные могут выступать в одних моделях как эндогенные, а в других
– как экзогенные переменные. Внеэкономические переменные (на#
пример, климатические условия, социальное положение, пол, воз#
растная категория) входят в систему только как экзогенные пере#
менные. В качестве экзогенных переменных могут рассматриваться
значения эндогенных переменных за предшествующий период вре#
мени (лаговые переменные).
Коэффициенты а и b при переменных – структурные коэффициен
ты модели.
Система линейных функций эндогенных переменных от всех пре#
допределенных переменных системы – приведенная форма модели:
=δ +δ + +δ
⎧
⎪
=δ +δ + +δ
⎪
⎨
⎪
⎪
=δ +δ + +δ
⎩
1111122 1
2211222 2
11 22
.... ,
.... ,
..........................
.... .
mm
mm
nn n nmm
yxx x
yxx x
yxx x
где d – коэффициенты приведенной формы модели.
При переходе от приведенной формы модели к структурной возни#
кает проблема идентификации.
Идентификация – это единственность соответствия между при#
веденной и структурной формами модели.

Страницы