Основы эконометрического анализа. Семенова Е.Г - 61 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПб ГУАП | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

61
С позиции идентифицируемости структурные модели можно под#
разделить на три вида:
– идентифицируемые;
– неидентифицируемые;
– сверхидентифицируемые.
Модель идентифицируема, если все ее структурные коэффициен#
ты определяются однозначно, единственным образом по коэффици#
ентам приведенной формы модели, т. е. если число параметров струк#
турной модели равно числу параметров приведенной формы модели.
В этом случае структурные коэффициенты модели оцениваются через
параметры приведенной формы модели, и модель идентифицируема.
Модель неидентифицируема, если число приведенных коэффици#
ентов меньше числа структурных коэффициентов, и в результате
структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффици#
енты приведенной формы модели.
Модель сверхидентифицируема, если число приведенных коэффи#
циентов больше числа структурных коэффициентов. В этом случае
на основе коэффициентов приведенной формы можно получить два
или более значений одного структурного коэффициента. В этой моде#
ли число структурных коэффициентов меньше числа коэффициентов
приведенной формы.
Необходимое условие идентификации – выполнение счетного пра#
вила:
D + 1 = H – уравнение идентифицируемо;
D + 1 < H – уравнение неидентифицируемо;
D + 1 > H – уравнение сверхидентифицируемо,
где H – число эндогенных переменных в уравнении; D – число пре#
допределенных переменных, отсутствующих в уравнении, но при#
сутствующих в системе.
Достаточное условие идентификации – определитель матрицы,
составленной из коэффициентов при переменных, отсутствующих в
исследуемом уравнении, не равен 0 и ранг этой матрицы не менее чис#
ла эндогенных переменных системы без единицы.
Для решения идентифицируемого уравнения применяется косвен
ный метод наименьших квадратов (КМНК), для решения сверхи#
дентифицированных – двухшаговый метод наименьших квадратов
(ДМНК).
Косвенный метод наименьших квадратов применяется в случае
точно идентифицируемой структурной модели. При этом предпола#
гается выполнение следующих этапов работы:

Страницы