Основы эконометрического анализа. Семенова Е.Г - 62 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СПб ГУАП | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

62
1) составляют приведенную форму модели и определяют числен#
ный значения параметров каждого его уравнения обычным МНК;
2) путем алгебраических преобразований переходят от приведен#
ной формы к уравнениям структурной формы модели, получая тем
самым численные оценки структурных параметров.
Если система сверхидентифицируема, то КМНК не используется,
так как он не дает однозначных оценок для параметров структурной
модели. В этом случае могут использоваться разные методы оценива#
ния, среди которых наиболее распространенным и простым является
ДМНК:
– составляют приведенную форму модели и определяют числен#
ные значения параметров каждого его уравнения обычным МНК;
– выявляют эндогенные переменные, находящиеся в правой час#
ти структурного уравнения, параметры которого определяют косвен#
ным МНК, и находят расчетные значения по соответствующим урав#
нениям приведенной формы модели;
– обычным МНК определяют параметры структурного уравнения,
используя в качестве исходных данных фактические значения пре#
допределенных переменных и расчетные значения эндогенных пере#
менных, стоящих в правой части данного структурного уравнения.
4.2. Решение типовой задачи
Задача 4.1. Изучается модель вида
−
=+ +
=+ +
11
22 31
();
,
ya bCD
C a by by
где y – валовой национальный доход; y
–1 –
валовой национальный
доход предшествующего года; C – личное потребление; D – конечный
спрос (помимо личного потребления).
Информация за девять лет о приростах всех показателей дана в
табл. 4.1.
Для данной модели была получена система приведенных уравне#
ний:
−
−
=+ +
⎧
⎨
=+ +
⎩
1
1
8,219 0,6688 0,2610 ,
8,636 0,3384 0,2020 .
yDy
CDy
Требуется:
– провести идентификацию модели;
– рассчитать параметры первого уравнения структурной модели.

Страницы