Эконометрика. Шабаева М.Б. - 34 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СЗТУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
AB C D E F GHIJ
=
=
=
т
а
о
е
В %
е
т
а
о
е
В %
е
т
а
о
В %
е
Балансо
вая
прибыль
Собственный
капитал
Чистые
активы
Вложение
в ценные
бумаги
yx1 x2 x3 yx1x2x3
1 30,7 531,2 1369,7 754 y 1
2 30,3 50,5 1167 720,3 x1 0,32582 1
3 29,2 410,1 1253,6 610,5 x2 0,73035 0,4293 1
4 28,6 163,1 1247,5 712,8 x3 0,50993 0,1675 0,4244 1
5 25,9 317,4 1336 411,3 tнабл n= 20
6 21,6 105,9 1232,7 610,5 t(r(y_x1))= 1,46215
7 13,1 193,5 1220,1 603,8 t(r(y_x2))= 4,53633
8 12,5 70,2 1299,1 669,5 t(r(y_x3))= 2,51501
9 12,1 233,9 1195,6 710,3 t(r(x1_x2))
2,01668
10 9,3 29,1 1086,3 510 t(r(x1_x3))
0,72082
11 8,6 179,8 1283,3 469,7 t(r(x2_x3))
1,98847
12 8,2 802,6 1169,3 510,5 tкр= 2,10092
13 7,7 135,9 1056 558,4 Частные коэффициенты корреляции
14 4,1 124,6 1155,7 547,1 r(yx1|x2)= 0,01991 tнабл= 0,0821
15 3,7 114,2 1051,7 646,1 r(yx3|x2)= 0,32332 tнабл= 1,4088
16 3,4 113,6 1142,7 228,1 R(y|x2x3)= 0,76302 tкр= 2,1098
17 1,8 107,4 1034,8 605 Ry^2= 0,58219
18 1,8 106,1 929,7 445,1 R^2скор= 0,53304
19 1,6 50,5 1086,9 529,5 Fнабл= 11,8443
20 1,5 50,3 986,4 18,5 Fкр= 3,59153
Регресс. Стат. Дисперсионный анализ
Множес
0,73035 df SS MS F
Значимость
R-квадр
0,53342 Регрессия 1 1180,9976 1180,998 20,5783 0,0003
Нормир
0,5075 Остаток 18 1033,0279 57,39044
Стандар 7,57565 Итого 19 2214,0255
Наблюд
20
Коэффициенты
Станд. ош.t-стат.P-Знач. Нижн. 95%
ерх. 95 Нижн. Верхн.
Y-перес
-64,541 17,12989623 -3,76774 0,0014091 -100,5296 -28,552 -100,5 -28,552
x2 0,06636 0,014629128 4,536331 0,0002557 0,035628 0,0971 0,0356 0,0971
Регресс. стат.
Дисперсионный анализ
Множес
0,76302 df SS MS F
Значимость
R-квадр
0,58219 Регрессия 2 1288,9877 644,4939 11,8443 0,0006
Нормир
0,53304 Остаток 17 925,03779 54,41399
Стандар 7,37658 Итого 19 2214,0255
Наблюд
20
Коэффициенты
Станд. ош.t-стат.P-Знач. Ниж. 95%
ерх. 95 Нижн. Верхн.
Y-перес
-61,7364 16,79816487 -3,675187 0,0018762 -97,17747 -26,295 -97,18 -26,295
x2 0,05696 0,015731665 3,620547 0,0021126 0,023766 0,09015 0,0238 0,0901
x3 0,015 0,010649347 1,408759 0,1769343 -0,007466 0,03747 -0,007 0,0375
Регресс. стат.
Дисперсионный анализ
Множес
0,76322 df SS MS F
Значимость
R-квадр
0,5825 Регрессия 3 1289,6711 429,8904 7,44113 0,0024
Нормир
0,50422 Остаток 16 924,35441 57,77215
Стандар 7,6008 Итого 19 2214,0255
Наблюде
20
Коэффициенты
Станд. ош.t-стат.P-Знач. Ниж. 95% ерх. 95 Нижн. Верхн.
Y-перес
-61,0613 18,38799559 -3,320717 0,0043263 -100,0421 -22,081 -100 -22,081
X1 0,0011 0,010081074 0,108761 0,9147447 -0,020274 0,02247 -0,02 0,0225
x2 0,05618 0,017697202 3,174788 0,0058811 0,018668 0,0937 0,0187 0,0937
x3 0,01502 0,010974811 1,368936 0,1899322 -0,008242 0,03829 -0,008 0,0383

Страницы