Эконометрика. Шабаева М.Б. - 36 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СЗТУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

лишь для
1
yx
r 10,246,1
=
<
=
крнабл
tt (см. табл. 10). Таким образом, связь между
и
, а также между и является существенной.
y
2
x y
3
x
Можно сделать вывод, что размер получаемой банком прибыли практически
не зависит от величины собственного капитала банка, но зависит от величины
чистых активов и объема вложений в ценные бумаги. При этом связь между
указанными показателями прямая (положительная): увеличение обоих факторов
приводит к росту зависимой величины – прибыли.
Большое значение для
исследования имеют также коэффициенты,
рассчитанные между факторными признаками. В нашем случае 43,0
21
=
xx
r ,
, , т. е. их величины незначимы (несущественны), а значит,
можно надеяться, что полученное в дальнейшем уравнение регрессии будет
адекватно отражать взаимосвязь признаков. Большие значения парных
коэффициентов корреляции (
17,0
3
1
=
xx
r
42,0
32
=
xx
r
7,0>r ) говорят о мультиколлинеарности факторов
и о необходимости исключения одного из них из дальнейшего анализа.
2. Наибольшее влияние на результативный признак оказывает фактор
(
), значит, при построении модели он войдет в регрессионное уравне-
ние первым. Рассчитаем частные коэффициенты корреляции, чтобы посмотреть,
как данный факт повлияет на взаимосвязь
с другими факторами. Вычислим
2
x
730,0
2
=
yx
r
y
()( )
2
21
2
2
2121
21
11
xxyx
xxyxyx
xyx
rr
rrr
r
−−
−
=
в ячейке
G16: =(G4-G5*H5)/КОРЕНЬ(((1-G5^2)*(1-H5^2)),
()( )
2
32
2
2
3223
23
11
xxyx
xxyxyx
xyx
rr
rrr
r
−−
−
= в ячейке
G17: = (G6-G5*I6)/КОРЕНЬ((1-G5^2)*(1-I6^2)).
Наблюдаемые значения t – статистики вычислим
для
21
xyx
r
в I16: =G16*КОРЕНЬ(($I$7-3)/(1-G16^2));
для
23
xyx
r
в I17: =G17*КОРЕНЬ(($I$7-3)/(1-G17^2));
кр
t - в I18: =СТЬЮДРАСПОБР(0,05;I17-3).
Как видим (см. табл. 10), связь
y и x
1
при условии, что войдет в модель,
значительно снизилась (связи практически нет). Отсюда можно сделать вывод, что
ввод в регрессионное уравнение
остается нецелесообразным, его влияние на
зависимую переменную не подтвердилось.
2
x
1
x
Изменилась ситуация с фактором
: введение в модель сделало связь с у
несущественной (
<
3
x
2
x
407,1=
набл
t 110,2
=
кр
t ). Поэтому становится возможным
исключение его из числа факторов, входящих в регрессионное уравнение.
Можно сделать вывод, что при построении регрессионного уравнения следует
отобрать факторы
и (или только ).
2
x
3
x
2
x
32

Страницы