Эконометрика. Шабаева М.Б. - 6 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

СЗТУ | Санкт-Петербург

Составители: 

Рубрика: 

набор факторных признаков в недостаточной мере описывает вариацию
результативного признака либо связь между факторными и результативной
переменными является нелинейной.
Вопрос о проверке значимости коэффициента детерминации рассмотрен
выше (см. п. 2.3 лабораторной работы 1).
2.4. Пошаговая регрессия
Отбор факторов
, включаемых в модель множественной
регрессии, является одним из важнейших этапов эконометрического
моделирования. Метод последовательного (пошагового) включения (или
исключения) факторов в модель позволяет выбрать из возможного набора
переменных именно те, которые усилят качество модели.
m
xxx , , ,
21
K
При реализации метода на первом шаге рассчитывается корреляционная
матрица. На основе парных коэффициентов корреляции выявляется наличие
коллинеарных
факторов. Факторы и признаются коллинеарными, если
. В модель включают лишь один из взаимосвязанных факторов. Если
среди факторов отсутствуют коллинеарные, то в модель могут быть включены
любые факторы, оказывающие существенное влияние на y.
i
x
j
x
7,0>
ij
xx
r
На втором шаге строится уравнение регрессии с одной переменной, имеющей
максимальный по абсолютной величине парный коэффициент корреляции с
результативным признаком.
На третьем шаге в
модель вводится новая переменная, имеющая наибольшее
по абсолютной величине значение частного коэффициента корреляции с
зависимой переменной при фиксированном влиянии ранее введенной переменной.
При введении в модель дополнительного фактора коэффициент
детерминации должен возрастать, а остаточная дисперсия уменьшаться. Если
этого не происходит, т. е. коэффициент множественной детерминации
увеличивается незначительно, то ввод нового
фактора признается нецелесообраз-
ным.
3. Порядок выполнения практической работы
Задание 1
. Для выборочных данных по 20 коммерческим банкам,
приведенных в табл. 8, исследовать зависимость показателя прибыли банка (
,
млн д. е.) от размера собственного капитала (
, млн д. е.), объема чистых акти-
вов (
, млн д. е.), а также объема вложений в ценные бумаги ( , млн д. е.):
y
1
x
2
x
3
x
1) рассчитать парные коэффициенты корреляции, оценить их значимость на
уровне
05,0=
α
и пояснить их экономический смысл;
2)
рассчитать частные коэффициенты корреляции и с их помощью оценить
целесообразность включения факторов в уравнение регрессии;
3)
найти коэффициент множественной корреляции, множественный коэффи-
циент детерминации, скорректированный коэффициент корреляции и охаракте-
ризовать степень совместного влияния факторов на результативный признак.
28

Страницы