Эконометрика. Шанченко Н.И. - 30 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

30
2
2
max
2
1
()
1 1 (149 126,9)
1 70,8 1 9, 62
22 1861,7
()
р
y ост
n
i
i
xx
ss
n
xx

.
Интервальный прогноз (2.21)
(
);(
2;12;1
pp
ynpynp
stysty
=
= (50,53 – 2,09·9,62; 50,53 +2,09·9,62) = (30,4; 70,6)
8) Определение среднего коэффициента эластичности по уравнению линейной
регрессии (2.17).
.51,1
40
91,126
476,0
y
x
bÝ
Результаты:
1) Уравнение линейной регрессии
y = – 20,39 + 0,476· х.
2) Уравнение степенной регрессии
263,1
0862,0 xy .
3) Показатели качества и точности:
Для
линейной модели (табл. 2.3)
479,0
R
,
R
2
= 0,229,
ε
кв
=8,024,
%9,14A .
Для степенной модели (табл. 2.4)
467,0
R
,
R
2
= 0,218,
ε
кв
=8,084,
%3,16A .
4) Линейное уравнение значимо при α = 0,05 и не значимо при α = 0,01.
Степенное уравнение значимо при α = 0,05 и не значимо при α = 0,01.
5) Линейная модель дает меньшую погрешность.
6) Коэффициент a незначим,
коэффициент
b значим.
7) Доверительный интервал для точного значения параметра
b
~
(0,389; 0,563).
8) Точечный прогноз
у
p
= 50,53.
Интервальный прогноз (30,4; 70,6).
9) Средний коэффициент эластичности
.51,1Ý
10) Графическое представление результатов моделирования (рис. 2.1).

Страницы