Эконометрика. Шанченко Н.И. - 33 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

33
тивный показатель, и параметры уравнения регрессии оказываются не-
интерпретируемыми.
2. Включаемые во множественную регрессию факторы
должны сущест-
венно влиять на вариацию независимой переменной
. Т. е. включаемые в модель
факторы должны быть статистически значимыми и существенно улучшать по-
казатель качества модели (например, коэффициент детерминации
R
2
).
Отбор факторов производится на основе качественного теоретико-
экономического анализа и обычно осуществляется в две стадии:
–
на первой стадии факторы подбираются исходя из сущности проблемы;
–
на второй стадии применяются формальные статистические критерии, на-
пример, значения
t-статистики для соответствующих коэффициентов регрессии.
Наличие высокой корреляции выявляется по значению линейного коэф-
фициента корреляции
ji
xx
r
. Если выполняется условие
8,0
ji
xx
r
, (3.1)
то факторные переменные
ji
xx ,
находятся в линейной зависимости между со-
бой, а сами переменные
ji
xx ,
называются явно коллинеарными.
Значения линейных коэффициентов корреляции
ji
xx
r
для всевозможных
комбинаций переменные
ji
xx ,
составляют корреляционную матрицу {
ji
xx
r
}.
Для трех факторов матрица {
ji
xx
r
} принимает вид

333231
232221
131211
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xx
rrr
rrr
rrr
r
ji
В уравнение регрессии включается только один из коллинеарных факторов,
при этом предпочтение отдается тому фактору, который при достаточно тесной
связи с результатом имеет наименьшую тесноту связи с другими факторами.
Для преодоления сильной межфакторной корреляции используется ряд
подходов:
–
исключение из модели одного или нескольких факторов;
–
преобразование факторов, при котором уменьшается корреляция между ними;
–
переход к совмещенным уравнениям регрессии, т. е. к уравнениям, кото-
рые отражают не только влияние факторов, но и их взаимодействие, например
31132112332211
xxbxxbxbxbxbay ,
где члены
31132112
, xxbxxb выражают взаимодействие факторов.
После исключения коллинеарных факторов осуществляется процедура от-
бора факторов, наиболее влияющих на изменение результативного признака
(факторов, включаемых в регрессию). Наиболее широкое применение получили:
метод исключения;
метод включения.

Страницы