Эконометрика. Шанченко Н.И. - 35 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

35
Частные уравнения регрессии получаются из уравнения множественной
регрессии (3.2) с помощью замены всех факторов, кроме одного на их средние
значения:
ppxy
xbxbxbxbay ...
332211,
1
;
ppxy
xbxbxbxbay ...
332211,
2
; (3.5)
………………………………………………………
ppppxy
xbxbxbxbay
p
112211,
...
.
Уравнения (3.5) можно представить в виде
111,
1
xbAy
xy
,
222,
2
xbAy
xy
, (3.6)
.…………………
pppxy
xbAy
p
,
,
где
....
...........................................................
;...
;...
112211
33112
33221
ppp
pp
pp
xbxbxbaA
xbxbxbaA
xbxbxbaA
(3.7))
В отличие от парной регрессии, частные уравнения регрессии характери-
зуют изолированное влияние фактора на результат, ибо другие факторы закре-
плены на неизменном уровне. Эффекты влияния других факторов присоедине-
ны в них к свободному члену уравнения множественной регрессии.
Частные уравнения регрессии позволяют определить
частные коэффици-
енты эластичности
,
i
i
i
yx i
yx
x
Э b
y
, (3.8)
где
b
i
– коэффициенты регрессии для фактора х
i
в уравнении множественной
регрессии;
i
xy
y
,
– значение результативного фактора, полученное из частного
уравнения регрессии при данном значении фактора
х
i
.
Средние показатели эластичности можно сравнивать друг с другом и со-
ответственно ранжировать факторы по силе их воздействия на результат.
Средние коэффициенты эластичности для линейной множественной рег-
рессии рассчитываются по формуле
,
i
i
i
yx
i
yx
Э b
y
(3.9)
и показывают, на сколько процентов в среднем по совокупности изменится ре-
зультат
у от своей величины при изменении фактора х на 1% от своего значения
при неизменных значениях других факторов.
3.6. Множественная корреляция
Коэффициент множественной корреляции характеризует тесноту связи
рассматриваемого набора факторов с исследуемым признаком, или, иначе гово-

Страницы