Эконометрика. Шанченко Н.И. - 37 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

37
Для оценки гетероскедастичности можно использовать метод Гольдфель-
да–Квандта, который проверяет наличие зависимости остатков ε от одной из
факторных переменных х
i
. Алгоритм применения теста Гольдфельда–Квандта
состоит из следующих шагов:
1) исходные данные наблюдений упорядочиваются по мере возрастания
выбранной переменной х
i
;
2) выделяются первые n
0
и последние n
0
наблюдений и исключаются из
рассмотрения С = n–2n
0
центральных наблюдений. При этом должно выпол-
няться условие n
0
> р, где p – число оцениваемых параметров;
3) для каждой из групп наблюдений оцениваются уравнения регрессии ос-
татков ε по значимым факторам
uxbxbxba
pp
...
2211
; (3.12)
4) для каждого уравнения определяются остаточные суммы квадратов (S
1
)
и (S
2
) остатков u
i
и находится их отношение: R = max(S
2
, S
1
) / min(S
2
, S
1
).
Если выполняется условие
R > F
табл
, (3.13)
где F
табл
представляет собой табличное значение F-критерия Фишера при уровне
значимости α и числе степенях свободы k
1
= n
0
– р, k
2
= n
0
– р, то предпосылка о
равенстве дисперсий остаточных величин отвергается с уровнем значимости α.
Чем больше величина R превышает табличное значение критерия F
табл
, тем
более нарушена предпосылка о равенстве дисперсий остаточных величин.
Авторами метода рекомендовано для случая одного фактора n=20 прини-
мать С=4, при n=30 принимать С=8, при n=60 принимать С=16.
Контрольные вопросы
1. Что понимается под множественной регрессией?
2.
Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии?
3.
Какие задачи решаются при спецификации модели?
4.
Какие требования предъявляются к факторам, включаемым в уравнение рег-
рессии?
5.
Что понимается под коллинеарностью факторов?
6.
Как проверяется наличие коллинеарности?
7.
Какие подходы применяются для преодоления межфакторной корреляции?
8.
Какие функции чаще используются для построения уравнения множествен-
ной регрессии?
9.
По какой формуле вычисляется индекс множественной корреляции?
10.
Как вычисляются индекс множественной детерминации?
11.
Что означает низкое значение коэффициента множественной корреляции?
12.
Как проверяется значимость уравнения регрессии и отдельных коэффициентов?
13.
Как строятся частные уравнения регрессии?
14.
Как вычисляются средние частные коэффициенты эластичности?
15.
Что понимается под гомоскедастичностью ряда остатков?
16.
Как проверяется гипотеза о гомоскедастичности ряда остатков?

Страницы