Эконометрика. Шанченко Н.И. - 38 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

38
Задачи
1. Проверить наличие линейной коллинеарности между факторами x, z, t,
если корреляционная матрица имеет вид
x z t
x
1
z
0,35 1
t
0,56 0,86 1
(Коллинеарны z и t).
2. Дать интерпретацию параметрам уравнения регрессии
ŷ
x
= 21,5 + 4,35 x + 2,1 z.
(При увеличении x на 1 величина ŷ
x
изменится на 4,35, а при увеличении z
на 1 – на 2,1).
3. Дать интерпретацию параметрам уравнения регрессии
ŷ
x
= 3,4 x
0,4
z
1,1
.
(При увеличении x на 1% величина ŷ
x
изменится на 0,4%, а при увеличе-
нии z на 1% – на 1,1%).
4. По заданному уравнению регрессии
ŷ
x
= 20 + 4 x + 2,5 z
построить частные уравнения регрессии, если
.20,5
z
x
(ŷ
x
= 70 + 4 x, ŷ
x
= 40 + 2,5 z).
5. По заданному уравнению регрессии
ŷ
x
= 20 + 4 x + 2,5 z
найти коэффициенты эластичности, если
100,20,5
y
z
x
. (0,2; 0,5).
6. По величине коэффициента детерминации R
2
= 0,45 определить долю
вариации результативного признака, объясненного уравнением регрессии.
(45%)
7. Из предложенных уравнений выбрать лучшее
ŷ
x
= 21,5 + 4,35 x – 0,2 x
2
+ 2,1 z, R
2
= 0,456,
ŷ
x
= 3,4 x
0,4
z
1,1
, R
2
= 0,56.
(Второе).
8. Найти критические значения F–критерия и t–критерия по количеству на-
блюдений и уровню значимости: n = 50, α =0,01, m = 2; n = 20, α =0,05, m = 3,
где m – количество факторов в уравнении регрессии. (5,09; 2,81).
9. По величине множественного коэффициента корреляции r
xy
= 0,56 для
уравнения регрессии
ŷ
x
= 21,5 + 4,35 x + 2,1 z,
проверить его значимость (α =0,05). Число наблюдений n = 25. (Значимо).
Лабораторная работа №3. Множественный регрессионный анализ:
построение модели в виде уравнения множественной регрессии с учетом
только значимых факторов и проверка ее качества
Задание. На основании данных табл. П1.2 для соответствующего варианта
(табл. 3.2):

Страницы