Эконометрика. Шанченко Н.И. - 61 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

61
Уравнение (4.14) значимо при α = 0,05, так как его значимость α = 2,96·10
–10
.
Из таблицы 4.4 следуют следующие значения уровней значимости значе-
ний параметров уравнения (4.13):
параметр -42,481: α = 0, 593;
параметр 0,150: α = 0,300.
параметр 0,032: α = 0,853.
Следовательно при уровне значимости α = 0,05 все параметры не значимы.
Результаты
1) Эндогенные переменные: Y
t
, С
t
, I
t
Предопределенные переменные Y
t-1
и G
t
.
2) Приведенная форма модели имеет вид;
.
;
;
321313
221212
121111
ttt
ttt
ttt
GYY
GYI
GYC
3) Коэффициенты приведенной формы модели.
.037,1817,05,412
;155,0154,03,19
;632,0582,05,377
1
1
1
ttt
ttt
ttt
GYY
GYI
GYC
4) Значения инструментальных переменных.
Результаты расчетов инструментальной переменной Ŷ
t
показаны в послед-
нем столбце таблицы 4.1.
5) Коэффициенты структурной формы модели.
.031,0150,047,42
;678,066,97
1
ttt
tt
YYI
YC
Из уравнений (4.22) следует, что 67,8% прироста национального дохода
идет на увеличение потребления. На увеличение инвестиций направляется со-
ответственно 15% и 3,1% прироста национального дохода текущего и преды-
дущего года.
6) Проверка значимости полученных уравнений и их коэффициентов.
Первое уравнение системы
tt
YC
678,0653,97
значимо при α = 0,05.
При уровне значимости α = 0,05 параметр 97,653 – не значим, а параметр
0,678 – значим.
Второе уравнение системы
1
032,0150,048,42
ttt
YYI
значимо при α = 0,05.
При уровне значимости α = 0,05 все параметры не значимы.

Страницы