Эконометрика. Шанченко Н.И. - 63 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

63
Отметим, что важным этапом при построении моделей с распределенным
лагом и моделей авторегрессии является выбор оптимальной величины лага и
определение его структуры.
5.2. Интерпретация параметров динамических моделей
5.2.1. Интерпретация параметров моделей с распределенным лагом
Рассмотрим модель с распределенным лагом
tptp
tt
tt
xbxbxbxbay
...
2
2
1
10
. (5.3)
Из соотношения (5.3) следует, что изменение независимой переменной х в
каком-либо периоде времени t влияет на значение переменной у в данном пе-
риоде и в течение p следующих периодов времени. В последующие периоды
это влияние проявляться уже не будет. Таким образом, временной интервал
влияния конечен и ограничен p+1 периодом.
Коэффициент
регрессии b
0
при переменной x
t
называют краткосрочным
мультипликатором. Он характеризует среднее абсолютное изменение y
t
при
изменении x
t
на одну единицу своего измерения в некотором периоде времени t,
без учета воздействия лаговых значений фактора х.
Величины (b
0
+ b
1
), (b
0
+ b
1
+ b
2
) и т. д. называются промежуточными муль-
типликаторами. Они характеризует изменение y
t
в течение двух, трех и т. д. пе-
риодов после изменения x
t
на одну единицу.
Величина
b = b
0
+ b
1
+...+ b
l
(5.4)
показывает максимальное суммарное изменение результирующей переменной
у, которое будет достигнуто (по окончании текущего и p следующих периодов)
под влиянием изменения фактора х на единицу в текущем периоде, и называет-
ся долгосрочным мультипликатором.
Например, для модели
y
t
= 100 + 70x
t
+25x
t–1
+5x
t–2
краткосрочный мультипликатор равен 70, т. е. увеличение x
t
на 1 единицу ведет
в среднем к росту показателя y
t
на 70 единиц в том же периоде. В течение двух
периодов показатель y
t
возрастет на 70 + 25 = 95 единиц, а долгосрочный муль-
типликатор равен
b= (b
0
+ b
1
+ b
2
) = 70+25+5 =100,
и, следовательно, суммарное изменение показателя y
t
составит 100 единиц.
5.2.2. Интерпретация параметров моделей авторегрессии
Рассмотрим модель авторегрессии первого порядка
t
t
tt
ycxbay
1
10
. (5.5)
Коэффициент b
0
, как и ранее, характеризует краткосрочное изменение y
t
под воздействием изменения x
t
на единицу в том же периоде. Изменение y
t
на
b
0
в данном периоде в силу соотношения (7.13) повлечет в следующем периоде
изменение y
t+1
на величину b
0
·c
1
. В периоде t + 2 изменение y
t+2
составит
2
10
cb
и т. д. Долгосрочный мультипликатор в модели авторегрессии рассчитывается
как бесконечная сумма

Страницы