Эконометрика. Шанченко Н.И. - 65 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

65
,
1
)
2
1(
Vn
nd
h
(5.13)
где d – фактическое значение критерия Дарбина–Уотсона для данной модели
n
i
t
n
i
tt
d
1
2
2
2
1
)(
, (5.14)
n – число наблюдений в модели;
V – квадрат стандартной ошибки при лаговой результативной переменной.
В качестве критических значений критерия при уровне значимости α бе-
рутся значения t
α/2
и t
1–α/2
квантилей порядка α/2 и1–α/2 стандартизованного
нормального распределения. Нулевая гипотезы об отсутствии автокорреляции
не отвергается, если выполняется условие
t
α/2
< h < t
1–α/2
. (5.15)
Заметим, что этот критерий применим, если n·V < 1.
Контрольные вопросы
1. Какие эконометрические модели называются динамическими?
2.
Какой вид имеют модели авторегрессии?
3.
Какой вид имеют из себя модели с распределенным лагом?
4.
Что является значениями лаговых переменных?
5.
Как интерпретируются параметры модели с распределенным лагом?
6.
Как интерпретируются параметры модели авторегрессии?
7.
Как осуществляется оценка параметров модели авторегрессии?
8.
Что используется в качестве инструментальной переменной при оценке
параметров модели авторегрессии?
Задачи
1. Определить к какому классу относится следующая модель
y
t
= 100 + 70·x
t
+25·x
t-1
+5·x
t-2
.
(Модель с распределенным лагом второго порядка).
2. Определить к какому классу относится следующая модель
y
t
= 200 + 50·x
t
+0,6·y
t-1
.
(Модель авторегрессии первого порядка).
1. Определить краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы для модели
y
t
= 100 + 70·x
t
+25·x
t–1
+5·x
t–2
. (b
0
= 70; b = 100).
2. Определить краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы для модели
y
t
= 200 + 50·x
t
+0,6·y
t–1
. (b
0
= 50; b = 125).
3. Если величина критерия h Дарбина равна 0,6, то что можно сказать о на-
личии автокорреляции в остатках? (Автокорреляция отсутствует).
Лабораторная работа №5. Динамические эконометрические модели:
построение модели авторегрессии и оценка ее качества
Задание. На основании данных табл. П1.3 для соответствующего варианта
(табл. 5.1):

Страницы