Эконометрика. Шанченко Н.И. - 66 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

66
1.
Построить уравнение авторегрессии.
.
110
t
t
t
t
ycxbay
2.
Проверить значимость уравнения регрессии и отдельных коэффициентов.
3.
Дать интерпретацию полученным значениям параметров уравнения.
4.
Проверить наличие автокорреляции в остатках.
Таблица 5.1
Варианты выполнения лабораторных работ №5
Вариант
Номер графы
табл. П1.3 для резуль-
тативной переменной
у
Номер графы
табл. П1.3 для
факторной переменной
x
Уровень
значимости
1 3 4 0,05
2 3 5 0,01
3 3 11 0,05
4 3 15 0,01
5 10 4 0,05
6 10 5 0,01
7 10 11 0,05
8 10 15 0,01
9 16 4 0,05
10 16 5 0,01
11 16 11 0,05
12 16 15 0,01
13 7 4 0,05
14 7 5 0,01
15 7 11 0,05
16 7 15 0,01
17 14 4 0,05
18 14 5 0,01
19 14 11 0,05
20 14 15 0,01
21 6 4 0,05
22 6 5 0,01
23 6 11 0,05
24 6 15 0,01
25 11 8 0,05
Пример выполнения лабораторной работы №5
Исходные данные:
данные наблюдений даны в таблице 5.2;
уровень значимости α = 0,05.
Таблица 5.2
Данные наблюдений
Год
наблюдения
Y
t
X
t
Y
t-1
Расчетные
значения
Ŷ
t
-1
1 1016,6 1412,7 – –
2 1435,9 1978,9 1016,6 1060,6
3 1776,1 2292,0 1435,9 1443,8
4 2003,8 2514,4 1776,1 1655,8

Страницы