Эконометрика. Шанченко Н.И. - 68 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

68
Уравнение регрессии
1
329,0496,080,139
ttt
yxy . (5.17)
2) Проверка значимости.
Уравнение (5.17) значимо при α = 0,05, так как его значимость α = 2,36·10
–13
.
Из таблицы 4.4 следуют следующие значения уровней значимости значе-
ний параметров уравнения (4.13):
параметр 139,80: α = 0, 130;
параметр 0,496: α = 0,00022;
параметр 0,329: α = 0,048.
Следовательно при уровне значимости α = 0,05 параметр 139,80 – не зна-
чим, а параметры 0,496 и 0,329 – значимы.
3) Интерпретация значений параметров уравнения.
Краткосрочный мультипликатор b
0
= 0,496.
Долгосрочный мультипликатор
329,01
496,0
1
1
0
c
b
b = 0,739.
Таким образом, увеличение x
t
на 1 единицу приводит к росту y
t
в том же
периоде в среднем на 0,496 единиц. Долгосрочное изменение y
t
составит
0,739 единиц, т. е. изменение x
t
на 1 единицу в каком-либо периоде приведет к
изменению y
t
в долгосрочной перспективе в среднем на 0,739 единиц.
4) Проверим наличие автокорреляции в остатках для уравнения (5.17) с
помощью критерия h Дарбина.
Результаты расчетов значений инструментальной переменной
1
ˆ
t
y по урав-
нению (5.16) и остатки показаны в таблице 5.5.
Вычислим величину d (5.14)
6,202262
363417
)(
1
2
2
2
1
n
i
t
n
i
tt
e
ee
d 1,762.
Квадрат стандартной ошибки коэффициента при переменой
1t
y в (5.17)
V = 0,141
2
= 0,02.
Таблица 5.5
Результаты расчетов для проверки автокорреляции остатков
Год
наблюде-
ния
Порядко-
вый номер
Перемен-
ная t
Данные
наблюде-
ний
Y
t
Расчет-
ные зна-
чения
Ŷ
t
Остатки
e
t
= Ŷ
t
– Y
t
e
t
2
e
t
– e
t–1
(e
t
– e
t–1
)
2
1 1016,6 – – – – –
2 1
1435,9
1470,2 34,3 1173,6 – –
3 2
1776,1
1751,6 -24,5 601,2 -58,8 3454,78
4 3
2003,8
1931,6 -72,2 5208,9 -47,7 2270,81
5 4
3265,7
3031,1 -234,6 55015,6 -162,4 26367,5
6 5
4476,9
4735,0 258,1 66608,5 492,6 242694

Страницы