Эконометрика. Шанченко Н.И. - 69 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

69
Окончание табл. 5.5
1 2
3
4 5 6 7 8
7 6
5886,9
6133,2 246,3 60677,1 -11,8 138,277
8 7
7443,2
7409,1 -34,1 1165,1 -280,5 78658,4
9 8
9024,8
8931,8 -93,0 8655,4 -58,9 3469,30
10 9
11401,4
11316,2 -85,2 7265,8 7,8 60,7634
11 10
14363,5
14343,1 -20,4 418,1 64,8 4197,92
12 11
17742,6
17768,0 25,4 646,8 45,9 2105,04
Сумма
206262,6 363417
Вычислим величину критерия h (5.13)
02.0121
12
)
2
762,1
1(
1
)
2
1(
Vn
nd
h
= 0,473.
Определим значения t
α/2
и t
1–α/2
квантилей порядка α/2 и1–α/2 стандартизо-
ванного нормального распределения при уровне значимости α = 0,05:
t
α/2
= НОРМСТОБР(α/2) = НОРМСТОБР(0,05/2) = – 1,96;
t
1–α/2
= НОРМСТОБР(1–α/2) = НОРМСТОБР(1–0,05/2) = 1,96.
Так как выполняется условие
t
α/2
= – 1,96 < h = 0,473 < t
1–α/2
= 1,96,
то делаем вывод об отсутствии автокорреляции в остатках для уравнения (5.17).
Результаты
1) Уравнение авторегрессии
1
329,0496,080,139
ttt
yxy .
2) Проверка значимости.
Уравнение (5.17) значимо при α = 0,05.
При уровне значимости α = 0,05 параметр 139,80 не значим, а параметры
0,496 и 0,329 – значимы.
3) Интерпретация значений параметров уравнения.
Краткосрочный мультипликатор b
0
= 0,496.
Долгосрочный мультипликатор b = 0,739.
4) Проверка наличия автокорреляции в остатках для уравнения (5.17).
Автокорреляции в остатках отсутствует.

Страницы