Эконометрика. Шанченко Н.И. - 79 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

79
ΔY
t
= λ ·Y
t–1
+ ε
t
,
принимает значение t
λ
= –1,1, то что можно сказать о стационарности стохасти-
ческого процесса при уровне значимости 0,05? (Гипотеза о нестационарности
не отвергается)
4. Написать формулу для вычисления прогнозного значения Ŷ
Т
(2)
перемен-
ной Y для модели
Y
t
= 5 + 0,6Y
t-1
+ 0,04Y
t-2
+ ε
t
– 0,3
·ε
t-1
.
(Ŷ
Т
(2)
= 5 + 0,6 Ŷ
Т
(1)
+ 0,04Y
Т
).
Лабораторная работа №6. Моделирование стохастических процессов
Задание: На основании данных табл. П1.4 для соответствующего варианта
1) проверить ряд Y
t
на нестационарность и интегрируемость не более, чем
до 3-го порядка с помощью теста Дики-Фуллера.
2) построить модель ARIMA(p,d,q) временного ряда Y
t
порядка не выше, чем
p=2 и q=2. (Лучшая модель выбирается из возможных как имеющая наименьшее
значение R
2
, наименьшее значение суммы квадратов остатков Σε
2
=
2
)
ˆ
(
tt
yy
,
наименьшее значение информационного критерия Акаике AIC).
3) Расчитать прогнозные значения по полученной модели на 1 и 2 шага
вперед.
Пример выполнения лабораторной работы №6
Исходные данные:
данные наблюдений Y
t
даны в таблице 6.1 (столбец Y
t
);
уровень значимости α = 0,05.
Таблица 6.1
Данные наблюдений и результаты промежуточных расчетов
Y
t
Y
t
–
1
∆
Y
t
(∆
Y)
t
–
1
∆
2
Y
t
Ŷ
t
AR-
MA(1,0)
1
2143
– – – – –
2
2174 2143 31
– –
2143
3
2136 2174 –38 31 –69 2174
4
2312 2136 176 –38 214 2136
5
2262 2312 –50 176 –226 2313
6
2188 2262 –74 –50 –24 2263
7
2163 2188 –25 –74 49 2188
8
2172 2163 9 –25 34 2163
9
2135 2172 –37 9 –46 2172
10
2139 2135 4 –37 41 2135
11
2034 2139 –105 4 –109 2139
12
2077 2034 43 –105 148 2034
13
2059 2077 –18 43 –61 2077

Страницы