Эконометрика. Шанченко Н.И. - 81 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

81
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
0 102030405060
t
Y
Рис. 6.5. График (t, Y
t
)
На рис. 6.5 ясно проглядывается наличие нисходящей тенденции, что го-
ворит о нестационарности временного ряда
Y
t
.
Проверим нестационарность временного ряда
Y
t
с помощью теста Дики-
Фуллера. Необходимо оценить параметр λ уравнения
ΔY
t
= λ ·Y
t–1
+ ε
t
, (6.33)
где ΔY
t
= Y
t
– Y
t–1
являются первыми разностями ряда Y
t
(табл. 6.1).
Будем использовать программный пакет Matrixer 5.1. Введем два вектора
DY = ΔY
t
и Y1 = Y
t–1
, с предварительно рассчитанными значениями (табл. 6.1),
наберем в командном окне программы формулу DY: Y1 и нажмем кнопку
.
Результат показан на рис. 6.6.
Из рис. 6.6 следует, что λ = –0,0082 и t-статистика равна –1,327 > f
крит
= –1,95
(критическое значение при уровне значимости 0,05). Следовательно, гипотеза о
нестационарности не отвергается.
Проверим на нестационарность ряд ΔY
t
, предварительно рассчитав вто-
рые последовательные разности Δ
2
Y
t
= ΔY
t
– ΔY
t–1
(табл. 6.1). Построим график
(t, ΔY
t
) (рис. 6.7). Анализ рис. 6.7 показывает, что временной ряд ΔY
t
больше
похож на стационарный.

Страницы