Эконометрика. Шанченко Н.И. - 83 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

Рис. 6.8. Результаты оценки параметра λ

Из рис. следует, что λ

= –1,068 > 0 и t-статистика равна –7,498 < f

крит

= –1,95

(критическое значение при уровне значимости 0,05). Следовательно, гипотеза о

нестационарности отвергается.

Таким образом, временной ряд Y

является интегрируемым первого по-

рядка нестационарным временным рядом.

2) Построение модели нестационарного ряда Y. Построим автокорреляци-

онную и частную автокорреляционную функции. Для этого введем вектор Y со

значениями ряда Y

, наберем в в командном окне программы формулу «acf! Y

&pacf» и нажмем кнопку

. Результат показан на рис. 6.9.

Рис. 6.9. Автокорреляционная (а) и частная автокорреляционная (б) функции

Так как, согласно рис. 6.9, значимо отличается от нуля только коэффици-

ент частной автокорреляции α

для величины лага 1, то делаем вывод о том,

что ряд Y

является реализацией стохастического процесса ARMA(1,0).

= α

+ α

·Y

t–1

, с |α

| > 1.

Для построения модели ARMA(1,0) наберем в командном окне программы

формулу «boxjen! (1,0) Y » и нажмем кнопку

В появившемся окне выбора метода нахождения решения (рис. 6.10) сле-

дует выбрать метод (рис. 6.11) и нажать кнопку

а б