Эконометрика. Шанченко Н.И. - 85 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

85
Рис. 6.13. Результаты расчета модели ARMA(1,0)
Значимым является только коэффициент при Y
t–1
(графа «Знач.»).
Для проверки оптимальности модели ARMA(1,0) рассчитаем параметры
моделей ARMA(2,0) и ARMA(2,1). Набирая в командном окне программы фор-
мулы «boxjen! (2,0) Y» и «boxjen! (2,1) Y» получим (рис. 6.14 и 6.15):
Рис. 6.14. Результаты расчета модели ARMA(2,0)
Рис. 6.15. Результаты расчета модели ARMA(2,1)
Значимым в обоих моделях является только коэффициент при Y
t–1
.
Сведем результаты расчетов параметров моделей ARMA(1,0), ARMA(2,0)
и ARMA(2,1) в таблицу 6.2.

Страницы