Эконометрика. Шанченко Н.И. - 86 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

86
Таблица 6.2
Результаты расчетов параметров моделей ARMA(1,0), ARMA(2,0) и ARMA(2,1)
Пара-
метр
Модели ARMA
(1,0) (2,0) (2,1)
Значение Значи-
мость
Значение Значи-
мость
Значение Значи-
мость
α
0
-10,553 0,844 -16,63 0,763 -14,17 0,548
α
1
1,0049 0,000 0,930 0,000 1,548 0,025
α
2
0,077 0,597 -0,541 0,426
β
1
-0,663 0,277
R
2
0,906 0,907 0,908
Σε
2
80,82 81,41 81,69
AIC 11,70 11,73 11,76
Значимыми во всех моделях является только коэффициент при Y
t–1
.
Значения критериев R
2
, Σε
2
, AIC отличаются незначительно, причем для
модели ARMA(1,0) значения критериев Σε
2
, AIC минимальны, что говорит об
оптимальности модели ARMA(1,0).
Результаты расчетов по модели ARMA(1,0) показаны в таблице 6.1 (по-
следняя графа) и на рис. 6.16.
Рис. 6.16. Результаты расчетов по модели ARMA(1,0)

Страницы