Эконометрика. Шанченко Н.И. - 87 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

87
3) Расчет прогнозных значений по модели Y
t
= –10,553 + 1,0049 ·Y
t–1
+ ε
t
.
Ŷ
Т
(1) = –10,553 + 1,0049 ·Y
T
= –10,553 + 1,0049 ·1490 = 1487,
Ŷ
Т
(2) = –10,553 + 1,0049 ·Ŷ
Т
(1) = –10,553 + 1,0049 ·1487 = 1483.
Результаты
1) Временной ряд Y
t
является интегрируемым первого порядка нестацио-
нарным временным рядом.
2) Модель ARMA(1,0)
Y
t
= –10,553 + 1,0049 ·Y
t–1
+ ε
t
.
3) Прогнозные значения:
Ŷ
Т
(1) = –10,553 + 1,0049 ·Y
T
= –10,553 + 1,0049 ·1490 = 1487,
Ŷ
Т
(2) = –10,553 + 1,0049 ·Ŷ
Т
(1) = –10,553 + 1,0049 ·1487 = 1483.

Страницы