Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 116 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

116
t
e
tt
xbay
1
, (7.38)
а корректировка ожидаемого значения инфляции
x
e
t+1
осуществляется по схеме
)(
1
e
tt
e
t
e
t
xxxx
. (0 ≤ λ ≤ 1) (7.39)
По данным для семи периодов гиперинфляции, имевших место между 1921 и
1956 гг., были получены следующие значения параметров
b = 4,86; λ = 0,20.
Другим известным примером модели адаптивных ожиданий является мо-
дель потребления, основанная на гипотезе Фридмена о постоянном доходе [4].
Контрольные вопросы
1. Какие эконометрические модели называются динамическими?
2.
Что представляют из себя модели авторегрессии?
3.
Что представляют из себя модели с распределенным лагом?
4.
Что является значениями лаговых переменных?
5.
Как интерпретируются параметры модели с распределенным лагом?
6.
Как интерпретируются параметры модели авторегрессии?
7.
В чем заключается метод Койка?
8.
В чем заключается метод Алмон?
9.
Как осуществляется оценка параметров моделей авторегрессии?
10.
В чем заключается модель частичной корректировки?
11.
В чем заключается модель адаптивных ожиданий?
12.
Приведите пример модели частичной корректировки.
13.
Приведите пример модели адаптивных ожиданий.

Страницы