Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 123 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

123
Тестирование выборок на соответствие заданному закону распределения
по критерию Хи-квадрат Пирсона.
Тестирование выборок на соответствие заданному закону распределения
по критерию Колмогорова-Смирнова.
Автоматическое определение закона распределения и его параметров, наи-
более подходящих к данной выборке.
Прогнозирование
Построение прогнозов временных рядов по методу Брауна.
Построение прогнозов сезонных временных рядов с помощью метода
Хольта-Уинтерса.
Построение прогнозов временных рядов и доверительных интервалов
по 12 специальным нелинейным моделям тренда.
Построение прогнозов временных рядов и доверительных интервалов
по модели авторегрессии-скользящего среднего.
Построение прогнозов временных рядов и доверительных интервалов
по сезонной модели
авторегрессии-скользящего среднего.
Построение прогнозов временных рядов и доверительных интервалов
по сезонным и несезонным ARCH моделям.
Спектральный анализ
Построение сглаженных оценок автокорреляционной функции временных рядов
Построение периодограммы временных рядов по частотной или временной шкале
Построение сглаженной периодограммы временных рядов по частотной
или временной шкале
ARMA модели
Вычисление автокорреляционной и частной автокорреляционной функции
для визуальной идентификации порядков модели.
Автоматическая оценка порядков AR и ARMA модели для данного ряда.
Оценка параметров модели авторегрессии методами Левинсона-Дурбина,
Бурга, псевдо-наименьших квадратов и вычисление ее теоретических характе-
ристик.
Оценка параметров АРСС модели методом наименьших квадратов, вычис-
ление стандартных отклонений параметров, проверка гипотез согласия
для ка-
ждого из них и всей модели в целом, вычисление теоретических характеристик
оцененной модели.
Регрессионные модели
Оценка линейной регрессионной модели ряда с некоррелированными
ошибками, выдача регрессионной таблицы.
Оценка линейной регрессионной модели ряда с некоррелированными
ошибками с автоматическим подбором оптимального набора независимых пе-
ременных методом пошаговой регрессии, выдача регрессионной таблицы.
Анализ интервенций
Оценка параметров динамической модели интервенции методом наимень-
ших квадратов, вычисление стандартных отклонений параметров, проверка ги-
потез согласия для каждого из них и всей модели в целом, вычисление теорети-
ческих характеристик оцененной модели. Порядки и вид интервенции могут за-

Страницы