Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 126 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

126
Критерий Энгеля-Грэнджера – применяется для тестирования временных
рядов на коинтеграцию.
Лаг – задержка. Обычно лаг рассматривают между причиной и следствием.
Линейная аналитическая зависимость – зависимость, определяемая со-
отношением
pp
xbxbxbay ...
2211
.
Линейный коэффициент корреляции
yx
r – характеризует тесноту ли-
нейной связи между переменными
yx
yx
i
ii
xy
yx
yyxx
n
r
),cov(
))((
1
.
Логистическая аналитическая зависимость – зависимость, определяе-
мая соотношением
bt
ea
K
y
1
ˆ
.
Ложная корреляция – высокое значение коэффициентов корреляции при
отсутствии истинной зависимости между переменными.
Метод Алмон
– применяется для оценки коэффициентов модели с распре-
деленным лагом. Согласно методу Алмон, коэффициенты представляются в виде
полиномов заданной степени
k от величины лага j: b
j
= с
0
+ c
1
j + c
2
j
2
+…+ с
k
j
k
.
Метод аналитического выравнивания – заключается в нахождении ана-
литической функции
ŷ = f(t), характеризующей основную тенденцию (тренд)
изменения уровней временного ряда с течением времени.
Метод включения
– применяется при отборе факторов множественной
регрессии. Согласно методу включения, сначала строится уравнение регрессии с
одним наиболее влияющим фактором (фактор, которому соответствует большее
значение парного коэффициента корреляции с результативным признаком
i
yx
r ),
затем уравнение регрессии с двумя наиболее влияющими факторами и т. д.
Метод исключения – применяется при отборе факторов множественной
регрессии. Согласно методу исключения сначала строится уравнение регрессии
с полным набором факторов, из числа которых затем последовательно исклю-
чаются наименее значимые факторы.
Метод Койка
– применяется для оценки параметров модели с распреде-
ленным лагом. Основан на предположении, что коэффициенты при лаговых пе-
ременных убывают в геометрической прогрессии.
Метод наименьших квадратов (МНК) – метод оценки параметров урав-
нения регрессии, основанный на минимизации суммы квадратов отклонений
расчетных значений (по уравнению регрессии) зависимой переменной от ее на-
блюдаемых значений.
Метод сравнения средних – применяется для выявления наличия моно-
тонной тенденции на основе сравнения средних уровней двух отрезков времен-
ного ряда.
Метод Фостера-Стюарта – непараметрический метод, применяемый для
выявления наличия монотонной тенденции временного ряда.

Страницы