Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 128 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

128
Регрессия множественная – зависимость с несколькими зависимыми пе-
ременными.
Регрессия парная – зависимость между двумя переменными.
Результативный признак – признак, изменяющийся под действием фак-
торных признаков
.
Случайное блуждание – стохастический процесс, определяемый соотно-
шением Y
t
= Y
t–1
+ ε
t
.
Средняя квадратическая ошибка модели – величина, вычисляемая по
формуле

2
ˆ
1
iiêâ
yy
n
, где
ii
yy ,
ˆ
– расчетное и наблюдаемое значение
зависимой переменной.
Стационарный стохастический процесс в широком (слабом) смысле –
стохастический процесс, у которого математическое ожидание μ
t
и дисперсия
σ
2
t
не зависят от времени (одинаковы для всех X
t
), а автоковариация
21
tt
зависит
только от величины лага τ = t
2
–t
1
.
Стационарный стохастический процесс в узком (сильном) смысле –
стохастический процесс, для которого совместное распределение вероятностей
случайных величин
n
ttt
XXX ,...,,
21
такое же, как у случайных величин
n
ttt
XXX ,...,,
21
при любых n, t и τ.
Степенная аналитическая зависимость – зависимость, определяемая со-
отношением
p
b
p
bb
xxxay ...
21
21
.
Стохастическая связь – причинная зависимость, которая проявляется не в
каждом отдельном случае, а в общем, среднем при большом числе наблюдений.
Стохастический
– случайный, вероятностный.
Стохастический процесс – случайная функция X(t) вещественного аргу-
мента
t.
Структурная форма модели – исходная система одновременных уравне-
ний, содержащая в качестве факторов зависимые переменные.
Тенденция
– изменение, определяющее общее направление развития, ос-
новную тенденцию временного ряда.
Теорема Гаусса-Маркова – теорема, определяющая условия, при соблю-
дении которых оценки параметров линейной регрессии, полученные методом
наименьших квадратов, будут несмещенными и эффективными в классе линей-
ных несмещенных оценок
Тест Глейзера
– применяется для проверки остатков регрессии на гетеро-
скедастичность. Проверяет существование функциональной зависимости сле-
дующего вида
γ
ii
x
.
Тест Гольдфельда–Квандта – применяется для проверки остатков регрес-
сии на гетероскедастичность. Проверяет равенство дисперсий остатков на двух
интервалах изменения фактора.
Тест Дики-Фуллера – применяется для тестирования временного ряда на не-
стационарность, основан на оценке параметра λ = α
1
–1 уравнения ΔY
t
=λ·Y
t–1
+ε
t
.

Страницы