Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 129 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

129
Тест Манна-Уитни – непараметрический тест стационарности применяется
для тестирования постоянства математического ожидания и основан на сопостав-
лении рангов элементов двух совокупностей из рассматриваемого интервала.
Тест на единичный корень (тест Дики-Фуллера)
– применяется для тес-
тирования временного ряда на нестационарность, основан на оценке параметра
λ = α
1
–1 уравнения ΔY
t
= λ·Y
t–1
+ ε
t
.
Тест ранговой корреляции Спирмена
– применяется для проверки ос-
татков регрессии на гетероскедастичность. Проверяет наличие монотонной за-
висимости между дисперсией ошибки и величиной фактора.
Тест Сиджела-Тьюки – применяется для тестирования постоянства дис-
персии временного ряда и основан на сопоставлении рангов элементов двух со-
вокупностей из рассматриваемого интервала.
Точечный прогноз – среднее прогнозное значение изучаемой переменной
экономического объекта.
Тренд – изменение, определяющее общее направление развития, основную
тенденцию временного ряда.
Трехшаговый метод наименьших квадратов – применяется для оценки
параметров системы уравнений при нарушении предпосылок о независимости и
гомоскедастичности остатков системы одновременных уравнений.
Условия Гаусса-Маркова – условия, обеспечивающие состоятельность,
несмещенность и эффективность оценок параметров уравнения регрессии с по-
мощью МНК.
Факторный признак
– признак, обуславливающий изменение другого,
связанного с ним признака.
Фиктивные переменные
– применяются для учета в модели влияния ка-
чественного фактора.
Функциональная связь
– связь, при которой определенному значению
факторного признака соответствует одно и только одно значение результатив-
ного признака.
Частные уравнения регрессии – характеризующие изолированное влия-
ние одного из факторов
х
i
на результативную переменную y при исключении
влияния остальных факторов, входящих в общее уравнение регрессии.
Экзогенные (внешние, независимые) переменные – переменные, значе-
ния которых
определяются вне рассматриваемой модели, для которой они яв-
ляются заданными.
Эконометрика
– раздел науки, изучающий конкретные количественные и
качественные взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью
математических и статистических методов и моделей.
Экспоненциальная аналитическая зависимость – зависимость, опреде-
ляемая соотношением
pp
xbxbxba
ey
...
2211
.
Экспоненциальное сглаживание – сглаживание временного ряда у
t
на
основе рекуррентной формулы
1
ttt
SyS
, где S
t
– значение экспоненци-
альной средней в момент t; у
t
– значение временного ряда в момент t; α – пара-
метр сглаживания, α = const, 0< α <l; β = 1– α .

Страницы