Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 127 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

127
Модели авторегрессии – динамические модели, определяемые соотноше-
нием
tqtq
tt
tt
ycycycxbay
...
2
2
1
10
.
Модели с распределенным лагом
– динамические модели, определяемые
соотношением
tptp
t
tt
xbxbxbay
...
1
10
.
Модель адаптивных ожиданий
– динамическая модель, основанная на
предположении, что фактическое значение переменной
y
t
формируется под воз-
действием ожидаемого значения объясняющей переменной
x
e
t+1
в следующий
момент времени.
Модель частичной корректировки – динамическая модель, основанная
на предположении, что под воздействием объясняющей переменной
x
t
форми-
руется не фактическое значение переменной
y
t
, а ее «желаемый» уровень y*
t
.
Мультиколлинеарность
– множественная линейная связь.
Непараметрические тесты стационарности – тесты на стационарность,
не выдвигающие каких-либо предположений о законе распределения тестируе-
мого временного ряда, его параметрах.
Обобщенный метод наименьших квадратов – метод оценки параметров
уравнения регрессии, в котором МНК применяется к уравнению регрессии,
преобразованному таким образом, чтобы исключить гетероскедастичность ос-
татков.
Остаточная дисперсия
– величина, вычисляемая по формуле

2
ˆ
1
iiîñò
yy
n
D , где
ii
yy ,
ˆ
– расчетное и наблюдаемое значение зависи-
мой переменной.
Параметрические тесты стационарности – тесты на стационарность, ос-
нованные на относительно строгих предположениях относительно законов рас-
пределения временного ряда, его параметров.
Показательная аналитическая зависимость
– зависимость, определяе-
мая соотношением
ŷ = a·b
x
.
Поле корреляций – совокупность точек на координатной плоскости, изо-
бражающих наблюдения.
Полулогарифмическая аналитическая зависимость
– зависимость, оп-
ределяемая соотношением
pp
xbxbxbay ln...lnln
2211
.
Предмет эконометрики – количественная оценка взаимосвязи между слу-
чайными событиями, признаками, показателями, факторами переменных эко-
номических объектов.
Приведенная форма модели – система одновременных уравнений, кото-
рая отражает зависимость эндогенных переменных только от предопределен-
ных переменных.
Регрессионный анализ – раздел математической статистики, изучающий
форму зависимости характеристик стохастического процесса от одного или не-
скольких факторов.
Регрессия – зависимость среднего значения какой-либо величины (y) от
некоторой другой величины или от нескольких величин (
х
i
).

Страницы