ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
3
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ ................................................................................................... 3
Введение ............................................................................................................... 7
1. Предмет и методы эконометрики ................................................................ 10
1.1. Предмет и методы эконометрики ......................................................... 10
1.2. Характеристика взаимосвязей ............................................................. 12
1.3. Основные этапы построения эконометрической модели ................. 13
1.4. Выбор вида эконометрической модели ............................................... 16
1.5. Методы отбора факторов ...................................................................... 18
1.6. Оценка параметров моделей ................................................................. 20
1.7. Примеры эконометрических моделей .................................................. 21
Контрольные вопросы .................................................................................. 22
2. Парный регрессионный анализ .................................................................... 23
2.1. Понятие парной регрессии .................................................................... 23
2.2. Построение уравнения регрессии ......................................................... 24
2.2.1. Постановка задачи .......................................................................... 24
2.2.2. Спецификация модели .................................................................... 25
2.3. Оценка параметров линейной парной регрессии ............................... 26
2.4. Оценка параметров нелинейных моделей ........................................... 28
2.5. Качество оценок МНК линейной регрессии.
Теорема Гаусса-Маркова .............................................................................. 29
2.6. Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера ........ 30
2.7. Коэффициенты корреляции. Оценка тесноты связи .......................... 32
2.8. Точность коэффициентов регрессии. Проверка значимости ............ 33
2.9. Точечный и интервальный прогноз по уравнению
линейной регрессии ...................................................................................... 35
2.10. Коэффициент эластичности ................................................................ 36
Контрольные вопросы .................................................................................. 37
3. Множественный регрессионный анализ ..................................................... 38
3.1. Понятие множественной регрессии ..................................................... 38
3.2. Отбор факторов при построении множественной регрессии ............ 39
3.2.1. Требования к факторам .................................................................. 39
3.2.2. Мультиколлинеарность .................................................................. 40
3.3. Выбор формы уравнения регрессии ..................................................... 42
3.4. Оценка параметров уравнения линейной множественной
регрессии .................................................................................................. 43
3.5. Качество оценок МНК линейной множественной регрессии.
Теорема Гаусса-Маркова ........................................................................ 46
3.6. Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера ........ 47
3.7. Точность коэффициентов регрессии. Доверительные интервалы .... 49
3.8. Частные уравнения регрессии. Частная корреляция .......................... 50
3.9. Обобщенный метод наименьших квадратов.
Гетероскедастичность ................................................................................... 52
3.9.1. Обобщенный метод наименьших квадратов ................................ 52
