Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 5 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

5
5.8. Коинтеграция временных рядов ........................................................... 91
Контрольные вопросы .................................................................................. 92
6. Линейные модели стохастических процессов ........................................... 93
6.1. Стационарные стохастические процессы ........................................... 93
6.1.1. Основные понятия ........................................................................... 93
6.1.2. Параметрические тесты стационарности ..................................... 94
6.1.3. Непараметрические тесты стационарности ................................. 96
6.2. Линейные модели стационарных временных рядов.
Процессы ARMA ..................................................................................... 97
6.2.1. Модели авторегрессии (AR) .......................................................... 97
6.2.2. Модели скользящего среднего (MA) ............................................ 98
6.2.3. Модели авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) ............. 99
6.3. Автокорреляционные функции ............................................................ 99
6.3.1. Автокорреляционная функция ....................................................... 99
6.3.2. Частная автокорреляционная функция ....................................... 100
6.4. Прогнозирование ARMA-процессов .................................................. 101
6.4.1. AR-процессы .................................................................................. 101
6.4.2. MA-процессы ................................................................................. 102
6.4.3. ARMA-процессы ........................................................................... 103
6.5. Нестационарные интегрируемые процессы ...................................... 103
6.5.1. Нестационарные стохастические процессы.
Нестационарные временные ряды ............................................... 103
6.5.2. Тесты Дики-Фуллера .................................................................... 104
6.5.3. Модификации теста Дики-Фуллера для случая
автокорреляции .............................................................................. 104
6.5.4. Метод разностей и интегрируемость .......................................... 105
6.6. Модели ARIMA .................................................................................... 105
6.6.1. Определение и идентификация модели ...................................... 105
6.6.2. Прогнозирование ARIMA-процессов ......................................... 106
Контрольные вопросы ................................................................................ 107
7. Динамические эконометрические модели ................................................ 108
7.1. Общая характеристика динамических моделей ................................ 108
7.2. Модели с распределенным лагом ....................................................... 109
7.2.1. Оценка параметров модели с распределенным лагом
методом Койка ............................................................................... 109
7.2.2. Оценка параметров модели с распределенным лагом
методом Алмон. ............................................................................. 110
7.2.3. Интерпретация параметров .......................................................... 111
7.3. Модели авторегрессии ......................................................................... 112
7.3.1. Интерпретация параметров .......................................................... 112
7.3.2. Оценка параметров моделей авторегрессии .............................. 113
7.4. Модель частичной корректировки ..................................................... 114
7.5. Модель адаптивных ожиданий ........................................................... 115
Контрольные вопросы ................................................................................ 116
8. Информационные технологии эконометрических исследований .......... 117

Страницы