Лекции по эконометрике. Шанченко Н.И. - 4 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

УлГТУ | Ульяновск

Составители: 

Рубрика: 

4
3.9.2. Обобщенный метод наименьших квадратов в случае
гетероскедастичности остатков ..................................................... 53
3.10. Проверка остатков регрессии на гетероскедастичность .................. 55
3.11. Построение регрессионных моделей при наличии
автокорреляции остатков ........................................................................ 56
3.12. Регрессионные модели с переменной структурой.
Фиктивные переменные.......................................................................... 58
3.12.1. Фиктивные переменные ............................................................... 58
3.12.2. Тест Чоу ......................................................................................... 59
3.11. Проблемы построения регрессионных моделей ............................... 59
Контрольные вопросы .................................................................................. 60
4. Системы эконометрических уравнений ...................................................... 61
4.1. Структурная и приведенная формы модели ........................................ 61
4.2. Оценка параметров структурной формы модели ............................... 65
4.3. Косвенный метод наименьших квадратов ........................................... 66
4.4. Двухшаговый метод наименьших квадратов ...................................... 68
4.5. Трехшаговый метод наименьших квадратов ...................................... 69
Контрольные вопросы .................................................................................. 70
5. Моделирование одномерных временных рядов и прогнозирование ....... 71
5.1. Составляющие временного ряда .......................................................... 71
5.2. Автокорреляция уровней временного ряда ......................................... 72
5.3. Моделирование тенденции временного ряда ...................................... 73
5.3.1. Методы определения наличия тенденции .................................... 73
5.3.2. Сглаживание временного ряда по методу скользящей
средней .............................................................................................. 74
5.3.3. Метод аналитического выравнивания .......................................... 76
5.3.4. Выбор вида тенденции ................................................................... 77
5.3.5. Оценка адекватности и точности модели тенденции .................. 79
5.4. Моделирование периодических колебаний ........................................ 82
5.4.1. Выделение периодической компоненты по методу
скользящей средней ......................................................................... 82
5.4.2. Моделирование сезонных колебаний с помощью
фиктивных переменных .................................................................. 83
5.4.3 Моделирование сезонных колебаний с помощью
гармонического анализа .................................................................. 83
5.5. Прогнозирование уровней временного ряда
на основе кривых роста. ........................................................................ 84
5.5.1. Метод аналитического выравнивания .......................................... 84
5.6. Адаптивные модели прогнозирования ................................................ 86
5.6.1. Понятие адаптивных методов прогнозирования ......................... 86
5.6.2. Экспоненциальное сглаживание ................................................... 87
5.6.3. Использование экспоненциальной средней
для краткосрочного прогнозирования ........................................... 88
5.6.4. Адаптивные полиномиальные модели.......................................... 88
5.7. Исследование взаимосвязи двух временных рядов ............................ 89

Страницы