Составители:
155
При построении уравнений фильтрации за исходную
(,
λ)
pt
прини-
маем многомерную нормальную апостериорную плотность вероятности
()
{}
Т
1
/2 1/2
11
ˆˆ
(, ) exp () () () () () .
2
2()
P
pt t t t t t
t
−
=−−−
π
λλλRλλ
R
(П2.23)
При данной аппроксимации по аналогии со скалярным случаем не-
обходимо оценить вектор средних значений
ˆ
()t
λ
и корреляционную мат-
рицу ошибок оценки R(t), которые полностью определяют АПВ. При-
менение такого подхода с использованием (П2.23), приводит к алгоритму
фильтрации, определяемому системой уравнений [14]
()
{}
()
11
1
λ
,
,λ
P
p
ppq
p
p
d
Ft
Mat RM
dt
=
∂
=+
∂λ
∑
λ
, (П2.24)
()
() ()
()
1
11
1
2
1
11
,
2
,,
,
, , 1... ,
pq pq
P
pq
pq
PP
pq
dR N t
M
dt
at at
MRMR
Ft
RRM pq P
µµ
µµ
µ=
µν
µν
µ= ν=
=+
∂∂
+++
∂λ ∂λ
∂
+=
∂λ ∂λ
∑
∑∑
λ
λλ
λ
(П2.25)
где
{}
1
M •
– оператор осреднения с апостериорной плотностью вероят-
ностей (П2.23).
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- …
- следующая ›
- последняя »
