Решение горно-геологических задач методом "Монте-Карло". Смолич С.В - 46 стр.

  3.7. УСЕЧЕННОЕ НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

       Усеченное нормальное распределение непрерывной случайной
величины x задается четырьмя параметрами: математическим ожида-
нием M(х), средним квадратичным отклонением σ(х), а также макси-
мальными и минимальными значениями х1 и х2 (точками усечения).
       Функция распределения случайной величины х определяется ра-
венством
                                         ⎧           0             при     x < x1
                                         ⎪
                                F ( x) = ⎨ A[Φ 0 (t ) − Φ 0 (t1 )] при   x1 ≥ x ≥ x2 ,
                                         ⎪           1             при      x > x2
                                         ⎩
                         1                         x − M ( x)
где    A=                            ,        t=              ,
              Φ 0 (t 2 ) − Φ 0 (t1 )                 σ ( x)
              x1 − M ( x)                            x2 − M ( x)
       t1 =               ,                   t2 =               .
                 σ ( x)                                 σ ( x)


       Контрольные вопросы:
       1) Что такое равномерное распределение?
       2) Чему равны среднее, медиана и дисперсия равномерного рас-
пределения?
       3) Как еще называют нормальное распределение случайных ве-
личин?
       4) Перечислите особенности логарифмически нормального рас-
пределения?
       5) Какие процессы подчиняются логнормальному распределе-
нию?
       6) Какой вид имеет функция распределения показательного рас-
пределения?
       7) Какими параметрами определяется Гамма-распределение?
       8) Каковы характерные особенности распределения Вейбулла?

                                                      46