Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 142 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

142
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 2 3 3 3 2 1
3 2 1 1 2 3
1
2 3 3 3 2 .
15
t t t t t t t t
y x x x x x x x
(3.19.7)
Сглаживающие формулы могут использоваться не только
для определения сглаженных значений в середине интервала, но
и в других, в том числе в крайних точках. Сглаженный ряд при-
меняется для экстраполяции – прогноза.
Эффект Слуцкого-Юла
Применяя процедуры сглаживания, надо помнить, что сгла-
женный ряд приобретает некоторые свойства, не присущие ис-
ходному ряду. Чтобы это продемонстрировать, возьмем в качест-
ве исходного ряда абсолютно случайный ряд
t
(белый шум) и
применим к нему процедуру простого осреднения по трем точкам
1 1
1
.
3
t t t t
y
Получим
2
1
1 1
3 , cov ,
9 3
t t
y y y
D D
1 1 1 2
2
2
cov , .
3 3 9
t t t t t t
Значит,
1
2
3
. Так же
подсчитывается
2
1
3
. Другими словами, процедура простого
осреднения снизила дисперсию исходного ряда и превратила бе-
лый шум в ряд с коррелированными членами.

Страницы