Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 69 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

РГУНиГ им. Губкина | Москва

Составители: 

Рубрика: 

69
Остатки целесообразно привести к дисперсии, близкой к 1,
то есть ввести соответствующие масштабы для
ˆ
i
. Для этого
пользуются средней дисперсией
2
2
( 1)
1 1 1
ˆ
ˆ
tr( ) tr( ) ,
i n
n s
n n n n
  D Dε I P (2.10.13)
что приводит к остаткам
ˆ
,
ˆ
i
i
c
n s n
(2.10.14)
распределение которых близко к
(0,1)
N
. Можно рассматривать
также остатки, пользуясь соотношением (2.10.12)
ˆ
,
ˆ
1
i
i
ii
d
p
(2.10.15)
которые так же, как и
i
c
, имеют распределение
(0,1)
N
.
Проверку остатков на принадлежность их распределения к
нормальному закону целесообразно проводить с помощью нор-
мальной вероятностной бумаги. В случае, когда гипотеза о нор-
мальности выполняется, все точки
i
d
(или
i
c
) лежат недалеко от
биссектрисы 1-го и 3-го координатных углов на вероятностной
бумаге.
Индекс
i
зачастую представляет собой момент времени. Так
бывает, когда рассматриваются значения некоторого показателя
по годам, кварталам или месяцам. В этом случае выборка пред-
ставляет собой временной ряд (см. р. 3, там вопрос об остатках
регрессионных моделей рассматривается более основательно).
Тем не менее, уже сейчас приведем некоторые соображения, по-

Страницы