Методы прогнозирования. Сухарев М.Г. - 77 стр.

UptoLike

Составители:

Рубрика:

Ряд, изображенный на рис. 3.1, по своей природе обязан

иметь циклическую составляющую с периодом равным году. Эта

составляющая обычно называется сезонной. Нетрудно привести

примеры, когда период равен не году, а суткам, неделе, месяцу...

В некоторых случаях ряды имеют нерегулярную периодичность,

как например ряд, характеризующий солнечную активность в

многолетнем разрезе.

Важной характеристикой поведения ряда является наличие

или отсутствие тренда. Тенденция к равномерному возрастанию

или равномерному убыванию называется линейным трендом. Ко-

гда тенденция немонотонна или не подчиняется линейному зако-

ну, то говорят о нелинейном тренде. Если на графике рис. 3.1 от-

влечься от сезонной составляющей, то можно заметить нелиней-

ный тренд: сначала идет снижение потребления до 1999 года, а

затем рост. Взяв выборку за 1999 – 2006 гг., получим пример ряда

с трендом, близким к линейному.

3.2 Определение стационарного процесса. Белый шум

Случайные процессы с дискретным и непрерывным време-

нем имеют много общего. Они подразделяются на стационарные

и нестационарные. Под стационарностью имеют в виду неизмен-

ность во времени вероятностного механизма, порождающего

процесс. Существуют понятия строгой стационарности (стацио-

нарности в узком смысле) и слабой стационарности (стационар-

ности в широком смысле).

Случайный процесс с дискретным временем является строго

стационарным, если сдвиг во времени не меняет ни одну из опре-