ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
К указанной группе кредитных организаций относятся кредитные организации, проблемы в деятельности которых
приобрели наиболее острый и (или) затяжной характер, включая кредитные организации, которые имеют внешние признаки
несостоятельности (банкротства).
К группе 4 относятся, в том числе, кредитные организации, которые имеют хотя бы один из перечисленных ниже
признаков:
• не удовлетворяют требования отдельных кредиторов по денежным обязательствам и (или) не исполняют
обязанности по уплате обязательных платежей, в том числе перед Банком России в течение одного месяца и более с момента
наступления даты их исполнения;
• не выполняют норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1);
• допустили нарушение установленного Банком России порядка обязательного резервирования сроком более одного
месяца и (или) более двух случаев нарушений за последние шесть месяцев при составлении расчета регулирования размера
обязательных резервов.
К группе 4 могут быть также отнесены кредитные организации, которые систематически не представляют требуемые
формы отчетности или представляют их с задержкой более чем на пять рабочих дней.
Систематичность непредставления (задержки представления) требуемой отчетности оценивается территориальным
учреждением. Минимальным условием для констатации систематичности является двукратное в течение последних шести месяцев
непредставление (задержка представления сроком более пяти рабочих дней) кредитной организацией отчетности.
2.4 РИСКИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Под рисками банковской деятельности здесь и далее понимается возможность утери ликвидности и (или) финансовых
потерь (убытков), связанная с внутренними и внешними факторами, влияющими на деятельность банка.
Риск является неизбежной частью банковской деятельности. Тем не менее банк обычно предпочитает избежать риска, а
если это невозможно, то свести его к минимуму. Кроме того, банки хотят иметь возможность выбора из двух или более
событий наименее рискованного либо соотнести риск какого-либо предстоящего события, в том числе рискованность
собственных действий, с возможными выгодами и выбрать оптимальное соотношение. При этом, однако, следует иметь в
виду: чем ниже уровень риска, тем ниже при прочих равных условиях и вероятность получить высокую прибыль.
Банки стремятся получить наибольшую прибыль. Но это стремление ограничивается возможностью понести убытки.
Риск банковской деятельности и означает вероятность того, что фактическая прибыль банка окажется меньше
запланированной, ожидаемой. Чем выше ожидаемая прибыль, тем выше риск. Связь между доходностью операций банка и
его риском в очень упрошенном варианте может быть выражена прямолинейной зависимостью.
Риск никогда не может быть равен 0, но банк должен определить его объемные характеристики. Главное – не превысить
определенную величину риска, после которой уже нарушается прямолинейная зависимость (прямая линия приобретает
очертания параболы) и возникает опасность получить только убытки, не выйти из зоны допустимого риска.
Уровень риска увеличивается, если:
• проблемы возникают внезапно и вопреки ожиданиям;
• поставлены новые задачи, не соответствующие прошлому опыту банка;
• руководство банка не в состоянии принять необходимые и срочные меры, способные изменить ситуацию к
лучшему;
• существующий порядок деятельности банка или несовершенство законодательства и нормативной базы мешают
принятию оптимальных для конкретной ситуации мер.
Последствия неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить им действенные меры могут быть
самыми неприятными.
Банк не может избежать риска, обязан взять его на себя. Но в определенных пределах у него имеется выбор. Например, нужно
выбрать между двумя решениями: выдать ли ссуду в 100 млн. р. клиенту и взять на себя риск невозврата кредита с вероятностью в 30
% или отказать клиенту в кредите и взять на себя риск упущенной выгоды в 19 млн. р. Банк взвешивает прогнозируемый размер
потерь (в рублях) и вероятность риска (в процентах) и принимает то решение, которое ему представляется лучшим в данных
условиях. Каждому шансу получить прибыль противостоит возможность получить убытки.
Получить необходимую прибыль можно, если удастся предусмотреть заранее и предотвратить возможные убытки. Банк
должен знать объем посильного для него риска.
Основной задачей регулирования рисков является поддержание приемлемых соотношений прибыльности с
показателями безопасности и ликвидности в процессе управления активами и пассивами банка, то есть минимизация
банковских потерь.
Эффективное управление уровнем риска должно решать целый ряд проблем – от отслеживания (мониторинга) риска до
его стоимостной оценки.
Уровень риска, связанного с тем или иным событием, постоянно меняется из-за динамичного характера внешнего окружения
банков. Это заставляет банк регулярно уточнять свое место на рынке, давать оценку риска тех или иных событий, пересматривать
отношения с клиентами и оценивать качество собственных активов и пассивов, следовательно, корректировать свою политику в
области управления рисками.
Имеется множество различных классификаций банковских рисков. В соответствии с рекомендациями Базельского
комитета по банковскому надзору «Основополагающие принципы эффективности банковского надзора» (Core Principles for
Effective Banking Supervision, 1997, april) риски банковской деятельности классифицируются и определяются следующим
образом.
а) Риски, вызываемые последствиями неправомерных или некомпетентных решений отдельных работников. Эти риски возникают в условиях
превышения исполнительными лицами банка установленных полномочий по принятию решений (по составу и объему операций), несоблюдения
сотрудниками банка установленных процедур проведения операций, а также нарушения правил и этических норм, установленных на организованных
рынках финансовых инструментов (ценных бумаг, иных фондовых ценностей, иностранной валюты, драгоценных металлов).
Данные риски включают:
• хищение ценностей;
• проведение сделок и операций, наносящих банку ущерб, сокрытие результатов таких операций;
• вовлечение банка в коммерческие взаимоотношения с теневой или криминальной экономикой.
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- …
- следующая ›
- последняя »
