ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
Другие аспекты операционного риска включают существенные сбои в операционной системе, например, в случае
пожара или стихийных бедствий.
Правовой риск
Банки подвержены множеству правовых рисков. Они включают риск обесценения активов или увеличения обязательств
по причине неадекватных или некорректных юридических советов либо неверно составленной документации вследствие как
добросовестного заблуждения, так и злонамеренных действий. Кроме того, существующие законы не всегда позволяют
урегулировать проблемы, с которыми сталкивается банк.
Судебное разбирательство, в котором участвует банк, может повлечь определенные издержки, а судебное решение –
отрицательные имущественные последствия как для данного банка, так и для других банков. Законы, затрагивающие
интересы банков и их клиентов, могут измениться. Банки особенно восприимчивы к правовым рискам, когда они
приступают к проведению новых операций; при этом юридические права партнера по операциям, как правило, не вполне
определены.
Риск потери репутации банка
Риски потери репутации банка возникают из операционных сбоев, неспособности действовать в соответствии с определенными
законами и инструкциями либо другими источниками права, а также при подозрении в связях с криминальными структурами или в
легализации доходов, полученных преступным путем. Угроза потери репутации особенно разрушительна для банков, поскольку
природа их бизнеса требует поддержания доверия кредиторов, вкладчиков и рынка в целом.
Риски, предопределяемые внешними по отношению к банку макроэкономическими и нормативно-правовыми
условиями деятельности, а именно:
• не отвечающая интересам банка текущая емкость и доходность отечественных и международных финансовых
рынков, на которых банк проводит операции и сделки;
• негативные общие и структурные (отраслевые и региональные) тенденции экономического развития;
• неблагоприятные изменения государственной, экономической политики;
• неблагоприятные изменения отечественных и зарубежных нормативно-правовых условий банковской деятельности.
2.5 МЕТОДЫ РАСЧЕТА РИСКОВ
Существует два подхода к расчету объемов банковских рисков: общий (комплексный) и частный. Расчет в обоих
случаях базируется на нахождении зависимости между размером допустимого для данного банка риска и размерами
предполагаемых потерь.
Общий (комплексный) риск – это совокупный риск банка по всему кругу его деятельности (операций). Он может
рассчитываться как на периодической основе (например, в целях определения суммы кредитного риска по банку в целом или
отслеживания соблюдения банком экономических нормативов, устанавливаемых Центральным банком), так и в случае
резкого ухудшения показателей деятельности банка.
Частный риск – это риск по отдельно взятой операции банка. Он может определяться эмпирическим путем по
специальным методикам для каждой операции.
Что же касается собственно методов расчета рисков, то в современной практике сложились три основных метода –
статистический, экспертных оценок и аналитический.
Суть статистического метода состоит в анализе статистических рядов за возможно больший промежуток времени с
целью сравнения частоты фактического возникновения потерь банка с вероятностью их возникновения. Метод можно
применять при оценке самых разных видов рисков банка, как внешних, так и внутренних. Анализ должен выявить точки
критического и недопустимого для банка риска и зону, не представляющую для него риска.
Метод экспертных оценок включает в себя сбор, обработку мнений экспертов и составление обобщающих рейтинговых
оценок (финансовых коэффициентов) и отнесение их к определенной зоне рисков. Метод позволяет дать рейтинговую
оценку кредитоспособности клиента банка, рассчитать экономические нормативы банковской деятельности, размер риска по
кредитному портфелю, определить размеры необходимого банку резерва для покрытия потерь от кредитных рисков,
классифицировать кредиты в зависимости от степени риска и т.д.
Аналитический метод предполагает анализ зон риска (с привлечением ранее названных методов) с целью установления
оптимального уровня риска для каждого вида операций банка и их совокупности в целом, т.е. использование частного и
комплексного способов определения рисков. Первый способ касается определения размеров возможных потерь по каждой
отдельно взятой операции банка и допустимых рисков по ним, второй – совокупной оценки риска по банку в целом.
Совокупный риск определяется по формуле:
Е
n
К
РРРР
Н
321
+
+
+
=
,
где Р
1
...
n
– частные риски по всем операциям банка; Е – корректирующий коэффициент, интегрирующий внешние риски; К –
совокупный капитал банка.
Этот показатель отражает максимально допустимую степень риска за определенный период времени, за которой
следует крах банка.
2.6 МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Каждый банк должен думать о минимизации своих рисков. Это нужно для его выживания и для здорового развития
банковской системы страны. Минимизация рисков – это борьба за снижение потерь, иначе называемая управлением
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- следующая ›
- последняя »
