Экономические основы стабильности банковской системы России. Тен В.В - 52 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

рисками. Этот процесс управления включает в себя: предвидение рисков, определение их вероятных размеров и
последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь.
Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики
принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и
одновременно удерживать риски на приемлемом и управляемом уровне.
Цели и задачи стратегии управления рисками в большой степени определяются постоянно изменяющейся внешней
экономической средой, в которой приходится работать банку. Основными признаками изменения внешней среды в
банковском деле России в последние годы являются: регулирование условий конкуренции между банками со стороны
Центрального банка и других государственных органов; перераспределение рисков между банками при участии
Центрального банка; расширение денежного и кредитного рынков; появление новых (нетрадиционных) видов банковских
услуг; усиление конкуренции между банками, случаи поглощения крупными банками мелких конкурентов; увеличение
потребности в кредитных ресурсах в результате изменения технологий, роста потребности предприятий в оборотном
капитале и изменения структуры финансирования в сторону уменьшения банковской доли собственного капитала клиентов
банка; учащение банкротств в сфере мелкого и среднего бизнеса с одновременным отклонением от исполнения требований
кредиторов; отсутствие действенных гарантий по возврату кредита.
Банк должен уметь выбирать такие риски, которые он может правильно оценить и которыми способен эффективно
управлять. Решив принять определенный риск, банк должен быть готов управлять им, отслеживать его. Это требует
владения навыками качественной оценки соответствующих процессов.
В основу банковского управления рисками должны быть положены следующие принципы:
• прогнозирование возможных источников убытков или ситуаций, способных принести убытки, их количественное
измерение;
• финансирование рисков, экономическое стимулирование их уменьшения;
• ответственность и обязанность руководителей и сотрудников, четкость политики и механизмов управления
рисками;
• координируемый контроль рисков по всем подразделениям и службам банка, наблюдение за эффективностью
процедур управления рисками.
Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками – предотвращение (предупреждение) возникновения
рисков или их минимизация. Соответствующие способы вместе со способами возмещения рисков составляют содержание
так называемого регулирования рисков.
К способам предупреждения и минимизации рисков относят:
• гарантии и поручительства;
• залог;
• страхование кредитов и депозитов;
• выяснение кредито- и платежеспособности заемщика;
• дисконтирование ссуд;
• кредитование на консорциальной основе;
• уменьшение размеров выдаваемых кредитов одному заемщику;
• экономико-математическое моделирование и решение оптимизационных задач, позволяющее уменьшить ряд
рисков за счет научно обоснованных стратегий управления активами и пассивами банка.
Но если предотвратить риски (потери) не удалось полностью, то вступает в силу последний способ их регулирования –
возмещение, что включает в себя:
• создание банками общих и специальных резервных фондов;
• списание соответствующих сумм на убытки;
• прекращение начисления процентов по ссуде и др.
Можно выделить наиболее типичные ошибки банков, ведущие к потерям на завершающем этапе управления рисками.
К ним относятся:
• чрезмерная агрессивность кредитной политики (отношение кредитов к активам банка составляет более 65 %);
• ухудшение показателей ликвидности в результате манипулирования с расчетами и нормативами;
• отсутствие диверсификации рисков (по отраслям, видам операций и т.д.);
• плохой (рисковый) портфель клиентов;
• наличие скрытой просроченной задолженности;
• факты неправомерной пролонгации ссуд;
• большой процент бланковых кредитов;
• применение неэффективных методов обеспечения возвратности ссуд;
• неразработанность критериев классификации ссуд;
• отсутствие источников для списания убытков по ссудам;
• большой объем сделок с инсайдерами (учредителями, работниками банка и т.д.).
2.6.1 МЕТОДИКА СНИЖЕНИЯ ПРОЦЕНТНОГО РИСКА ПРИ
КРЕДИТОВАНИИ В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
ВАЛЮТНОГО РЫНКА
В условиях нестабильности валютного рынка, характерной для нынешнего состояния Российской экономики, особое
значение имеет снижение процентного риска, который связан с влиянием на финансовое состояние банка неблагоприятного
изменения процентных ставок. Этот риск находит свое отражение как в получаемых банком доходах, так и в стоимости его
активов, обязательств и внебалансовых статей.

Страницы