ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
При реализации статистического подхода к созданию нормативной базы оценки надежности банка необходимо иметь
изначальную классификацию банков на «надежные» и «ненадежные». В качестве такой классификации могут использоваться
экспертные оценки, сведения о банкротствах и случаях задержки платежей и т.д. В качестве числовых показателей деятельности
банков могут быть использованы значения балансовых счетов, их отношения к общей сумме активов, прибыли, собственному
капиталу, значения нормативов БР и др. Числовые показатели называются индивидуально значимыми, если их изменение приводит к
изменению финансовой устойчивости банков при невозможности компенсирования негативного изменения одной характеристики
позитивным изменением другой (так как нормативы должны сигнализировать о финансовой неустойчивости даже тогда, когда один
из них выходит за пределы пороговых значений, а другие не выходят). Для выявления значимых характеристик и их значений
возможно использование методов параметрической и непараметрической статистики. На первом этапе создается максимально
широкий перечень доступных для анализа характеристик банков, на основе имеющихся данных создают выборку из значений
анализируемой характеристики, после чего согласно имеющейся классификации банков на «надежные» и «ненадежные» полученную
выборку разбивают на 2 (
j
x
1
,
j
x
2
, …,
j
n
x , где j = 1, 2 соответственно для надежных и ненадежных банков). В случае значимости
соответствующей характеристики эти выборки должны иметь разные статистические параметры, т.е. являются неоднородными
(имеющими разные вероятностные законы распределения). Для проверки гипотезы об однородности распределения следует
использовать критерий Холмогорова-Смирнова, основанный на сравнении эмпирических функций распределения выборок, которые
характеризуют законы распределения данных в общем виде. Для выборок устойчивых и неустойчивых банков эмпирические
функции распределения примут вид:
21
1
1
,,}{)( =≤=
∑
=
jzxL
n
zF
j
n
m
j
m
j
j
, (34)
где }{ zxL
j
m
≤ - функция, принимающая значение 1, если zx
j
m
≤ , и 0 – в противном случае (z – аргумент,
изменяющийся с некоторым шагом).
Тогда искомая величина
Т, характеризующая степень однородности (схожести) выборок будет определяться
равенством:
)()(max zFzF
nn
nn
T
z
21
21
21
−
+
= , (35)
где n
1
n
2
– количество банков в группах платежеспособных и неплатежеспособных.
Причем, чем Т ближе к 0, тем выборки однороднее, а чем больше отличается от 0, тем выборки менее идентичны. В качестве
критического значения Т, при превышении которого выборки разумно считать неоднородными, а характеристику значимой,
рекомендуется взять Т = 1,22. Таким образом, на первом этапе из всего множества характеристик в качестве значимых
выбираются те, чьи выборки в группах надежных и ненадежных банков неидентичны (Т > 1,22). На втором этапе необходимо
оценить пороговые значения значимых характеристик работы банка, т.е. выявить области их допустимых изменений.
Как правило, область допустимых изменений задается числом, таким, что если значение характеристики лежит выше
(ниже) данного числа, то вероятность благополучного состояния соответствующего банка выше, чем неблагополучного, и
наоборот. Данный принцип в статистике формализуется с помощью метода классификации на основе «отношения
правдоподобия».
В нашем случае используется его модификация, основанная на анализе эмпирических функций распределений. На их
основе строится новая специальная функция, равная их разности:
G(z) = F
1
(z) – F
2
(z). (36)
Далее строится график данной функции, сглаженный тем или иным способом (например, методом скользящего
среднего), и на нем четко разделяются области монотонного роста и падения. При этом область монотонного роста является
областью допустимых значений характеристики, а монотонного падения – недопустимых.
На заключительном этапе проводится анализ корреляции полученных критериев с целью исключения дублирующих друг друга.
2.6.2.4 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
В общем виде такая задача может быть сформулирована следующим образом:
пусть
)(xfP = – один критериев качества работы банка;
Xx ∈ ;
)...,,,(
n
xxxx
21
= – вектор варьируемых параметров – вложений банка в различные активы, приносящие доходы;
},,)({ mjxgxX
j
10 =≥= – допустимое замкнутое множество варьируемых параметров;
f – некоторая функция x .
В общем случае размерность вектора
x достаточно велика и соответствует количеству активных счетов, отражающих
размещение средств, разделов 2 – 6 «Правил ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на
территории Российской Федерации».
Однако, в реальности каждый банк имеет свои приоритеты и традиционные направления вложения свободных
ресурсов, поэтому для практических целей размерность вектора
x обычно не превосходит 15 – 20, а чаще всего
для небольшого банка – 5 – 7.
Тогда задача оптимизации сводится к определению вектора оптимальных параметров
0
x ∈ Х такого, что
)()( xfxf opt
0
=
. (37)
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- …
- следующая ›
- последняя »
