Экономические основы стабильности банковской системы России. Тен В.В - 61 стр.

UptoLike

ВУЗ: 

ТГТУ | Тамбов

Составители: 

Рубрика: 

В зависимости от конкретной ситуации в банке и целевых задач его руководства в качестве оптимизируемой функции
могут использоваться:
•
норматив мгновенной ликвидности – Н2;
•
норматив текущей ликвидности – Н3;
•
норматив долгосрочной ликвидности – Н4;
•
норматив общей ликвидности – Н5;
•
норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами – Н14;
•
критерий Кромонова – N;
•
критерии доходности – R
1
, R
2
, R
3
.
Задача (37) для нормативов Н2, Н3, Н5, Н14 будет иметь вид
≥
≤
≠=≥
==
=
∑
,)(
%;)(
;;,,,,;)(
;,;
;,,,);(max
min
rxR
x
Jx
niSx
JxJ
i
i
x
03
0
0
120Н4
К145321КНКНК
1
йограничени наличии при
14532Н
(38)
где S – сумма свободных ресурсов банка на начало операционного дня (определяется экспертами); HK
min
– минимально
допустимое значение норматива НК;
r – минимально допустимое значение R
3
.
Для норматива Н4 задача (37) записывается следующим образом
≥
=≥
==
∑
,)(
;,,,,;)(
;,;
);(min
min
rxR
x
niSx
x
i
i
x
03
0
145321КНКНК
1
йограничени наличии при
Н4
(39)
Для критерия Кромонова задача (37) будет иметь вид
≥
≤
=≥
==
∑
,)(
%;)(
;,,,,;)(
;,;
);(max
min
rxR
x
x
niSx
xN
i
i
x
03
0
0
120Н4
145321КНКНК
1
йограничени наличии при
(40)
Для критериев доходности задача (37) записывается в виде
≤
=≥
==
∨∨=
∑
%.)(
;,,,,;)(
;,;
;);(max
min
120Н4
145321КНКНК
1
йограничени наличии при
321
0
0
x
x
niSx
JxRJ
i
i
x
(41)
Решение задач (38 – 41) позволяет максимизировать (минимизировать) один из критериев качества работы банка, при
этом значения других критериев должны быть не хуже их допустимых величин. Однако, на практике вполне объяснимо
возникает потребность одновременно оптимизировать все критерии, для чего требуется решить так называемую задачу
векторной оптимизации, которая может быть сформулирована следующим образом: пусть задано
L критериев качества
работы банка
,,,),( XxLixfP
ii
∈== 1
где )...,,,(
n
xxxx
21
= – вектор варьируемых параметров-вложений банка в различные активы, приносящие доходы;
},,)({ mjxgxX
i
10 =≥= – допустимое замкнутое множество варьируемых параметров; f
i
– некоторая функция
x
.
Тогда задача оптимизации сводится к определению вектора оптимальных параметров (вложений банка в различные
активы, приносящие доходы)
x ∈ Х такого, что

Страницы